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Aachen
Shaker
2006
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Volkswirtschaft |
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| adam_text | Inhaltsverzeichnis
1. Einführung.......................................................... 1
2. Kreditrisiko, Kreditderivate und Banken............................. 5
2.1 Definitionen....................................................... 5
2.1.1 Finanzsystem, Intermediäre, Märkte............................. 5
2.1.2 Intermediationstheorie......................................... 8
2.1.3 Kreditrisiko.................................................. 12
2.1.4 Risikomanagement............................................ 16
2.2 Märkte für Kreditrisiken............................................ 18
2.2.1 Intention für den Handel von Kreditrisiken mit Kreditderivaten..... 18
2.2.2 Formen von Kreditderivaten.................................... 20
2.2.3 Aktuelle Bedeutung und Entwicklung von Märkten für Kreditdervate 24
2.3 Fragestellungen und Struktur der Arbeit.............................. 26
3. Stand der theoretischen Literatur.................................... 29
3.1 Begründung und Rolle von Finanzintermediären ....................... 29
3.1.1
3.1.2 Glaubwürdigkeit von Information............................... 36
3.1.3 Zusammenhang zwischen
3.2 Optimale Entscheidungen von Banken und Risikohandel................. 44
3.2.1 Industrieökonomischer Ansatz der Bankentheorie.................. 44
3.2.2 Risiko und Risikomanagement im industrieökonomischen Ansatz .... 46
3.3 Kritische Auseinandersetzung mit den herkömmlichen Ansätzen.......... 50
3.3.1 Unabhängigkeit von Theorien der Finanzintermediation und indus¬
trieökonomischer Betrachtung? ................................. 50
3.3.2 Berücksichtigung von Risikohandel.............................. 55
4. Finanzintermediation und Kreditrisiko............................... 61
4.1 Annahmen........................................................ 61
VIII Inhaltsverzeichnis
4.2 Die direkte Beziehung zwischen Kapitalgeber und Kapitalnehmer......... 65
4.2.1 Anreizproblematik............................................ 68
4.2.2 Teilnahmebedingungen........................................ 71
4.2.3 Optimale Verträge............................................ 72
4.3 Die Bank als Intermediär zwischen Kapitalgebern und -nehmern.......... 79
4.3.1 Zusätzliche Annahmen und Spielstruktur......................... 79
4.3.2 Anreizwirkung................................................ 83
4.3.3 Teilnahmebedingungen........................................ 88
4.3.4 Optimale Vertragsstruktur..................................... 91
4.3.5 Optimale Einlagen- und Kreditentscheidung...................... 107
4.4 Vergleich der Situationen und Ergebnisse.............................. 112
5. Finanzintermediation, Risiko und Kreditderivate..................... 121
5.1 Annahmen und Entscheidungsstruktur................................ 121
5.1.1 Zusätzliche Annahmen ........................................ 121
5.1.2 Entscheidungsstruktur......................................... 125
5.2 Gleichgewicht mit Kreditrisikohandel................................. 128
5.2.1 Anreizwirkungen.............................................. 128
5.2.2 Teilnahmebedingungen........................................ 130
5.2.3 Kredit- und Einlagenverträge von Bank 1: Optimale Struktur....... 132
5.2.4 Kredit- und Einlagenverträge von Bank 2: Optimale Struktur....... 155
5.2.5 Der optimale CDS-Vertrag..................................... 165
5.2.6 Optimales Geschäftsvolumen und
5.3 Folgerungen und Ergebnisse......................................... 210
6. Zusammenfassung und Ausblick..................................... 217
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