Availability: Portfoliomanagement | Technische Universität München

Portfoliomanagement: 2 Weiterführende Anlagestrategien

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Bibliographic Details
Main Authors:	Breuer, Wolfgang 1966- (Author), Gürtler, Marc (Author), Schuhmacher, Frank 1968- (Author)
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adam_text	Dieses Buch bildet den zweiten Teil einer umfassenden Gesamt¬ darstellung zum Portfoliomanagement. Während in Band zeptionellen Grundlagen der Portfolioselektion von Investoren, Portfolioselektionsmöglichkeiten auf der Basis arbitragetheore¬ tischer Überlegungen sowie insbesondere die Portfoliooptimierung nach Markowitz dargestellt werden, enthält Band nativen zur Markowitz-Portfoliotheorie. Das Spektrum der behandelten Themen reicht dabei von der Berücksichtigung höherer Renditemomente wie Schiefe und Wöl¬ bung, einer Portfoliooptimierung auf Basis des geometrischen Mit¬ tels von Renditen und unter Beachtung von Aspekten stochastischer Dominanz bis hin zu Safety-First-Ansätzen und Kalkülen unter expliziter Berücksichtigung der beschränkten Rationalität von An¬ legern. Neben diesen partialanalytischen Ansätzen werden auch kapitalmarktorientierte Überlegungen zur Ausnutzung von Unter- und Überbewertungen von Wertpapieren im Zusammenhang mit temporären Ungleichgewichtssituationen detailliert diskutiert. Die für das Verständnis wichtigsten mathematischen Definitionen und Formeln sind im Anhang zusammengestellt. Jedes Kapitel ent¬ hält zahlreiche Beispiele und Wiederholungsfragen. Das Buch richtet sich an Studenten und Dozenten der Betriebswirt¬ schaftslehre, insbesondere mit den Schwerpunkten Bankbetriebs¬ lehre, Fondsmanager, Investment- und Wertpapierberater, Broker und Unternehmenspraktiker in Bank-.Versicherungs- und Finanzab¬ teilungen. Prof. Dr. Wolfgang Breuer ist Inhaber des Lehrstuhls für Betriebs¬ wirtschaftslehre, insbesondere Betriebliche Finanzwirtschaft, an der RWTH Aachen. Prof. Dr. Marc Gürtler ist Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirt¬ schaftslehre, insbesondere Finanzwirtschaft, an der Technischen Universität Braunschweig. Prof. Dr. Frank Schuhmacher ist Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Finanzierung und Investition, an der Universität Leipzig. VII INHALTSVERZEICHNIS VORWORT V VERZEICHNIS WICHTIGER SYMBOLE XI I PROBLEMSTELLUNG UND AUFBAU DES BUCHS 1 II PARTIALANALYTISCHE ANSAETZE DER PORTFOLIOSELEKTION: ALTERNATIVEN ZUR MARKOWITZ-Y ORTFOMOTHEORIE 5 1 PORTFOLIOSELEKTION UNTER BERUECKSICHTIGUNG HOEHERER MOMENTE 5 1.1 RELEVANZ HOEHERER MOMENTE IM RAHMEN DER PORTFOLIOSELEKTION 6 1.1.1 DIE SCHIEFE ALS BEURTEILUNGSMASSSTAB 6 1.1.2 BERNOULLI-PRINZIP UND DIE RELEVANZ VON SCHIEFEPRAEFERENZEN 11 1.1.3 EIN INDEX ZUR MESSUNG DER GUETE VON APPROXIMATIONSLOESUNGEN....14 1.1.4 EINSATZ VON VERKAUFSOPTIONEN ZUR BEEINFLUSSUNG DER SCHIEFE 19 1.2 PORTFO HO OPTIMIERUNG UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER SCHIEFE 23 1.2.1 DER BEGRIFF DER J-I-CR-Y-EFFIZIENZ 23 1.2.2 PORTFOLIOSELEKTION IM ZWEI-WERTPAPIERE-FALL 25 1.3 PORTFOLIOOPTIMIERUNG UNTER ZUSAETZLICHER BERUECKSICHTIGUNG DER WOELBUNG 28 1.4 ZUSAMMENFASSUNG 36 WIEDERHOLUNGSFRAGEN 39 ANHANG 41 2 PORTFOLIOSELEKTION UNTER BERUECKSICHTIGUNG DES GEOMETRISCHEN MITTELS...44 2.1 LANGFRISTIG OPTIMALE PORTFOLIOSELEKTION 45 2.1.1 EIN EINFACHES MODELL 47 2.1.2 DAS ALLGEMEINE MODELL 52 2.2 ERWARTUNGSNUTZENTHEORIE 61 2.3 GEOMETRISCHES UND ARITHMETISCHES MITTEL: EIN BEISPIELHAFTER VERGLEICH 63 2.4 BEURTEILUNG DER MAXIMIERUNG DES GEOMETRISCHEN MITTELS 70 2.5 ZUSAMMENFASSUNG 71 WIEDERHOLUNGSFRAGEN 74 ANHANG 76 3 PORTFOLIOSELEKTION AUF BASIS DER STOCHASTISCHEN DOMINANZ UND DES GINI-DIFFERENZ-MITTELWERTS ....77 3.1 PROBLEMSTELLUNG 78 3.2 STOCHASTISCHE DOMINANZ 83 3.2.1 STOCHASTISCHE DOMINANZ ERSTER ORDNUNG 83 3.2.2 STOCHASTISCHE DOMINANZ ZWEITER ORDNUNG 88 3.2.3 BEURTEILUNG DER STOCHASTISCHEN DOMINANZ 91 VIII 3.3 PORTFOLIOSELEKTION UNTER BERUECKSICHTIGUNG DES O/7?/-DIFFERENZ-MITTELWERTS 93 3.3.1 DIE U-F-EFFIZIENZMENGE 96 3.3.2 DIE U-(U~R)-EFFIZIENZMENGE 101 3.3.3 INTERPRETATION DES \|A-(\|I-R)-KRITERIUMS 105 3.4 ZUSAMMENFASSUNG 107 WIEDERHOLUNGSFRAGEN 109 ANHANG 110 4 SAFETY-FIRST-ANSAETZE ZUR PORTFOLIOSELEKTION 115 4.1 EIN ALLGEMEINES MODELL 116 4.1.1 AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT BEI NORMAL VERTEILTEN RENDITEN 117 4.1.2 AUSFALL WAHRSCHEINLICHKEIT BEI VERWENDUNG DER TSCHEBYSCHEFFSCHM UNGLEICHUNG 119 4.1.3 GRAPHISCHE DARSTELLUNG DER AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT 121 4.2 DAS AEOY-KRITERIUM 125 4.2.1 DAS #O_Y-KRITERIUM OHNE RISIKOLOSE ANLAGE/VERSCHULDUNG 127 4.2.2 DAS ROY- KRITERIUM MIT RISIKOLOSER ANLAGE/VERSCHULDUNG 129 4.3 DAS KATAOKA-KVITCRINM 132 4.3.1 DAS KATAOKA-KRITGYIUM OHNE RISIKOLOSE ANLAGE/VERSCHULDUNG... 133 4.3.2 DAS KATAOKA-KVITERIIXM MIT RISIKOLOSER ANLAGE/VERSCHULDUNG.... 134 4.3.3 R Z -A-EFFIZIENZLINIE 137 4.4 DAS TELSER-KNTERIUM 140 4.4.1 DAS TELSER-KRITERIUM OHNE RISIKOLOSE ANLAGE/VERSCHULDUNG 141 4.4.2 DAS RE/SER-KRITERIUM MIT RISIKOLOSER ANLAGE/VERSCHULDUNG 142 4.5 MOEGLICHE ERWEITERUNGEN UND BEURTEILUNG VON SAFETY-FIRST-ANSAETZEN 146 4.6 ZUSAMMENFASSUNG 150 WIEDERHOLUNGSFRAGEN 153 5 PORTFOLIOSELEKTION UND BESCHRAENKTE ANLEGERRATIONALITAET 155 5.1 SAFETY-FIRST-ANSATZ NACH TELSER (1955) UND MENTALE KONTEN- BILDUNG 158 5.2 DUALE NUTZENFUNKTIONEN UND GIN /-DIFFERENZ-MITTELWERTE 162 5.3 KUMULATIVE PROSPECT THEORY 173 5.4 BEURTEILUNG 191 5.5 ZUSAMMENFASSUNG 192 WIEDERHOLUNGSFRAGEN 194 III. PORTFOLIOTHEORIE UND *FEHLBEWERTUNGEN 197 1 SEPARATIONSTHEOREME IM PORTFOLIOMANAGEMENT..... 197 1.1 GRUNDGEDANKE DER SEPARATION 199 1.2 NUTZENBEDINGTE SEPARATION 201 1.2.1 SZENARIEN NUTZENBEDINGTER SEPARATION 201 1.2.2 HARA-NUTZENFUNKTIONEN UND DAS SEPARATIONSTHEOREM 206 IX 1.2.3 NUTZENBEDINGTE SEPARATION: KONSEQUENZEN FUER ANLAGEENTSCHEIDUNGEN 209 1.3 VERTEILUNGSBEDINGTE SEPARATION 210 1.3.1 SZENARIEN VERTEILUNGSBEDINGTER SEPARATION 210 1.3.2 DAS SEPARATIONSTHEOREM BEI BELIEBIGER NUTZENFUNKTION ..211 1.3.3 SEPARIERENDE VERTEILUNGEN 213 1.3.4 VERTEILUNGSBEDINGTE SEPARATION: KONSEQUENZEN FUER ANLAGEENTSCHEIDUNGEN 215 1.4 KAPITALMARKTGLEICHGEWICHTE BEI UNIVERSELLER SEPARATION 216 1.4.1 SACHVERHALT DER UNIVERSELLEN SEPARATION 216 1.4.2 KAPITALMARKTGLEICHGEWICHTE BEI NUTZENBEDINGTER UNIVERSELLER SEPARATION 218 1.4.3 KAPITALMARKTGLEICHGEWICHTE BEI VERTEILUNGSBEDINGTER UNIVERSELLER SEPARATION 230 1.5 KONSEQUENZEN UNIVERSELLER SEPARATION FUER DAS PORTFOLIOSELEKTIONS- PROBLEM VON INVESTOREN 231 1.5.1 DARSTELLUNG DER KONSEQUENZEN FUER DAS PORTFOLIOSELEKTIONS- PROBLEM 231 1.5.2 BEURTEILUNG 240 1.6 ZUSAMMENFASSUNG 244 WIEDERHOLUNGSFRAGEN 246 ANHANG 248 2 KAPITALMARKTGLEICHGEWICHT UND BESCHRAENKTE ANLEGERRATIONALITAET 253 2.1 DER REFERENZFALL: DIE WIRKUNG NEUER INFORMATIONEN AUF DEM VOLLKOMMENEN KAPITALMARKT 256 2.2 UNTERREAKTION VON AKTIENPREISEN UND VERANKERUNGSHEURISTIK 259 2.3 UEBERREAKTION VON AKTIENPREISEN UND REPRAESENTATIVITAETSHEURISTIK 261 2.4 BEURTEILUNG VON HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN ZUR AUSNUTZUNG VON BEWERTUNGSANOMALIEN 263 2.5 ZUSAMMENFASSUNG 277 WIEDERHOLUNGSFRAGEN ,....279 ANHANG 281 IV AUSBLICK 283 MATHEMATISCHER ANHANG 285 LITERATURVERZEICHNIS 29S STICHWORTREGISTER 307 PPN: 254252249 TITEL: PORTFOLIOMANAGEMENT / WOLFGANG BREUER; MARC GUERTLER; FRANK SCHUHMACHER. - . - WIESBADEN : GABLER, 2006 ISBN: 3-409-14328-9; 978-3-409-14328-8 BIBLIOGRAPHISCHER DATENSATZ IM SWB-VERBUND
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