Statistik für Ingenieure und Naturwissenschaftler:
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| Format: | Buch |
| Sprache: | Deutsch |
| Veröffentlicht: |
München
Elsevier Spektrum Akademischer Verlag
2006
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| Ausgabe: | 3. Auflage |
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| Umfang: | XIII, 561 Seiten Diagramme 1 CD-ROM (12 cm) |
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Vorwort zur dritten amerikanischen Auflage XI
Kapitel 1 Einführung in die Statistik 1
1.1 Einleitung 1
1.2 Datensammlung und beschreibende Statistik 1
1.3 Beurteilende Statistik und Wahrscheinlichkeitsmodelle 2
1.4 Grundgesamtheiten und Stichproben 3
1.5 Eine kurze Geschichte der Statistik 3
Aufgaben 7
Kapitel 2 Beschreibende Statistik 9
2.1 Einleitung 9
2.2 Beschreibung von Datensätzen 10
2.2.1 Häufigkeitstabellen und -diagramme 10
2.2.2 Relative Häufigkeiten und -diagramme 12
2.2.3 Datenklassen, Histogramme, Summenkurven und Stängel-Blatt-Diagramme 13
2.3 Zusammenfassung von Datensätzen 17
2.3.1 Mittelwert, Mediän und Modalwert einer Stichprobe 17
2.3.2 Varianz und Standardabweichung einer Stichprobe 21
2.3.3 Perzentile und Box-Plots 23
2.4 Die Tschebyschew sche Ungleichung 26
2.5 Normalverteilte Datensätze 29
2.6 Datensätze aus Wertepaaren und der Korrelationskoeffizient der Stichprobe 32
Aufgaben 38
Kapitel 3 Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie 51
3.1 Einleitung 51
3.2 Stichprobenraum und Ereignisse 52
3.3 Venn-Diagramme und die Ereignisalgebra 53
3.4 Axiome der Wahrscheinlichkeit 55
3.5 Stichprobenräume mit gleich wahrscheinlichen Elementarereignissen 57
3.6 Bedingte Wahrscheinlichkeit 63
3.7 Die Bayes sche Formel 66
3.8 Unabhängige Ereignisse 71
Aufgaben 75
VI Inhalt
Kapitel 4 Zufallsvariable und Erwartungswert 83
4.1 Zufallsvariable 83
4.2 Arten von Zufallsvariablen 85
4.3 Zufallsvariablen mit gemeinsamer Wahrscheinlichkeitsverteilung 89
4.3.1 Unabhängige Zufallsvariablen 94
4.3.2 Bedingte Verteilungen 97
4.4 Erwartungswerte 99
4.5 Eigenschaften des Erwartungswertes 103
4.5.1 Erwartungswerte von Summen aus Zufallsvariablen 106
4.6 Die Varianz 109
4.7 Kovarianz und Varianz einer Summe von Zufallsvariablen 111
4.8 Momentenerzeugende Funktionen 116
4.9 Die Tschebyschew sche Ungleichung und das schwache Gesetz der großen Zahlen 117
Aufgaben 120
Kapitel 5 Besondere Zufallsvariablen 129
5.1 Bernoulli-Variablen und Binomialvariablen 129
5.1.1 Berechnung der Binomialverteilung 134
5.2 Die Poisson-Variable 136
5.2.1 Berechnung der Poisson-Verteilung 142
5.3 Die hypergeometrische Zufallsvariable 143
5.4 Die gleichverteilte Zufallsvariable 146
5.5 Normalverteilte Zufallsvariablen 153
5.6 Exponentialverteilte Zufallsvariablen 160
5.6.1 Der Poisson-Prozess 163
5.7 Die Gammaverteilung 166
5.8 Aus der Normalverteilung abgeleitete Verteilungen 169
5.8.1 Die Chi-Quadrat-Verteilung 169
5.8.2 Die t-Verteilung 172
5.8.3 Die F-Verteilung 174
5.9 Die logistische Verteilung 176
Aufgaben 177
Kapitel 6 Stichprobenfunktionen 183
6.1 Einleitung 183
6.2 Das Stichprobenmittel 184
6.3 Der zentrale Grenzwertsatz 186
6.3.1 Näherungsweise Verteilung des Stichprobenmittels 192
6.3.2 Wie groß muss eine Stichprobe sein? 194
6.4 Die Stichprobenvarianz 195
6.5 Stichprobenverteilungen von normalverteilten Gesamtheiten 196
6.5.1 Verteilung des Stichprobenmittels 196
6.5.2 Gemeinsame Verteilung von X und S2 196
6.6 Stichproben aus einer endlichen Grundgesamtheit 198
Aufgaben 202
Inhalt VII
Kapitel 7 Parameterschätzung 209
7.1 Einleitung 209
7.2 Maximum-Likelihood-Schätzer 210
7.2.1 Abschätzung der Lebenserwartung 217
7.3 Intervallschätzungen 219
7.3.1 Konfidenzintervalle für den Erwartungswert von Normalverteilungen
bei unbekannter Varianz 224
7.3.2 Konfidenzintervalle für die Varianz einer Normalverteilung 229
7.4 Schätzung der Differenz von Mittelwerten in zwei normalverteilten Gesamtheiten 230
7.5 Näherung von Konfidenzintervallen für den Erwartungswert einer Bernoulli-Variablen . 238
7.6 Konfidenzintervalle für den Mittelwert der Exponentialverteilung 242
7.7 Auswertung eines Punktschätzers 243
7.8 Der Bayes-Schätzer 249
Aufgaben 254
Kapitel 8 Testen von Hypothesen 265
8.1 Einleitung 265
8.2 Signifikanzniveaus 266
8.3 Tests für den Erwartungswert einer normalverteilten Gesamtheit 267
8.3.1 Tests bei bekannter Varianz 267
8.3.2 Tests bei unbekannter Varianz: Der f-Test 278
8.4 Test der Erwartungswerte zweier normalverteilter Gesamtheiten auf Gleichheit 284
8.4.1 Tests bei bekannten Varianzen 284
8.4.2 Test bei unbekannten Varianzen 286
8.4.3 Test bei unkekannten und ungleichen Varianzen 289
8.4.4 Der f-Test für gepaarte Stichproben 290
8.5 Der Test von Hypothesen über die Varianz einer normalverteilten Gesamtheit 292
8.5.1 Der Test der Varianzen zweier normalverteilter Gesamtheiten auf Gleichheit 293
8.6 Test von binomialverteilten Gesamtheiten 294
8.6.1 Test der Erwartungswerte in zwei bernoulli-verteilten Gesamtheiten auf Gleichheit 297
8.7 Tests zum Erwartungswert einer Poisson-Verteilung 300
8.7.1 Test der Beziehung zwischen zwei Poisson-Parametern 301
Aufgaben 304
Kapitel 9 Regressionsanalyse 319
9.1 Einleitung 319
9.2 Schätzer der Regressionsparameter nach der Methode der kleinsten Quadrate 321
9.3 Verteilung der Schätzer 324
9.4 Statistische Schlüsse zu den Regressionsparametern 330
9.4.1 Schlüsse zu ß 330
9.4.2 Schlüsse zu a 337
9.4.3 Schlüsse zur mittleren Reaktion a + ßx0 337
9.4.4 Vorhersageintervall für eine künftige Reaktion 339
9.4.5 Zusammenfassung der Ergebnisse zu den Verteilungen 341
9.5 Das Bestimmtheitsmaß und der Korrelationskoeffizient der Stichprobe 342
9.6 Untersuchung der Restfehler und Wahl des Regressionsmodells 344
9.7 Transformation in eine lineare Form 346
VIII Inhalt
9.8 Gewichtete kleinste Quadrate 350
9.9 Polynomiale Regression 355
9.10 Multiple lineare Regression 358
9.10.1 Vorhersagen zu künftigen Reaktionen 368
9.11 Logistische Regressionsmodelle für binäre Ergebnisse 373
Aufgaben 376
Kapitel 10 Varianzanalyse 397
10.1 Einleitung 397
10.2 Überblick 398
10.3 Einfache Varianzanalyse 400
10.3.1 Multipler Vergleich der Stichprobenmittelwerte 407
10.3.2 Einfache Varianzanalyse bei ungleichen Stichprobenumfängen 408
10.4 Zweifache Varianzanalyse: Einleitung und Abschätzung der Parameter 410
10.5 Zweifache Varianzanalyse: Testen von Hypothesen 413
10.6 Zweifache Varianzanalyse mit Wechselwirkungen 418
Aufgaben 426
Kapitel 11 Anpassungstests und kategoriale Datenanalyse 437
11.1 Einleitung 437
11.2 Anpassungstests mit bekannten Parametern 438
11.2.1 Bestimmung des Ablehungsbereichs durch Simulation 442
11.3 Anpassungstests mit einigen nicht spezifizierten Parametern 445
11.4 Test auf Unabhängigkeit in Kontingenztafeln 447
11.5 Unabhängigkeitstests in Kontingenztafeln mit festen Randsummen 451
11.6 Der Kolmogorow-Smirnow-Test für stetige Daten 454
Aufgaben 459
Kapitel 12 Nichtparametrische Hypothesentests 465
12.1 Einleitung 465
12.2 Der Vorzeichentest 465
12.3 Der Vorzeichenrangtest 469
12.4 Das Zwei-Stichproben-Problem 474
12.4.1 Der klassische Näherung und die Simulation 478
12.5 Iterationstest auf Zufallsmäßigkeit 481
Aufgaben 484
Kapitel 13 Statistische Qualitätskontrolle 491
13.1 Einleitung 491
13.2 Mittelwert-Kontrollkarten: die X -Kontrollkarte 492
13.2.1 Unbekanntes ß und a 495
13.3 S-Kontrollkarten 499
13.4 Kontrollkarten für den Ausschussanteil 502
13.5 Kontrollkarten für die Anzahl der Defekte 504
13.6 Weitere Kontrollkarten für den Nachweis von Änderungen des Erwartungwerts 507
13.6.1 Kontrollkarten mit gleitendem Mittelwert 507
13.6.2 Kontrollkarten mit exponentiell gewichtetem gleitenden Mittelwert 510
Inhalt IX
13.6.3 Kumulative Summenkarten 514
Aufgaben 517
Kapitel 14 Zuverlässigkeitstests 523
14.1 Einleitung 523
14.2 Ausfallrate 523
14.3 Die Exponentialverteilung in Zuverlässigkeitstests 526
14.3.1 Simultantests mit Stopp beim r-ten Ausfall 526
14.3.2 Sequenzielle Tests 531
14.3.3 Simultantests mit Stopp nach einer festen Zeit 534
14.3.4 Der Bayes sche Ansatz 536
14.4 Ein Zwei-Stichproben-Problem 538
14.5 Die Weibull- Verteilung in Zuverlässigkeitstests 539
14.5.1 Parameterschätzung durch die Methode der kleinsten Quadrate 541
Aufgaben 543
Anhang 549
Index 555
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| author | Ross, Sheldon M. 1943- |
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Inhaltsverzeichnis
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| Exemplar 1 | Ausleihbar Am Standort |
Teilbibliothek Weihenstephan
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1002 MAT 620f 2006 A 5719(3)
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| Exemplar 1 | Ausleihbar Am Standort |