Ultra high frequency volatility estimation with dependent microstructure noise - Aït-Sahalia, Yacine; Mykland, Per A.; Zhang, Lan (Dt. Bundesbank, 2005)
Zsfassung in dt. und engl. Sprache
Keywords: Zeitreihenanalyse; Capital-Asset-Pricing-Modell; Mikrostrukturtheorie -- Kapitalmarkttheorie