Vergleich von Schätz- und Testverfahren unter alternativen Spezifikationen linearer Panelmodelle:
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Leumar - Köln
Eul
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| adam_text | Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis ix
Tabellenverzeichnis x
Abkürzungsverzeichnis xiü
1 Problemstellung 1
2 Lineare Modellspezifikationen für Paneldaten 5
2.1 Einleitung und Überblick 5
2.2 Bedeutung der mittleren bedingten Unabhängigkeit im
linearen Regressionsmodell 7
2.3 Grundlegende Modellspezifikationen für Paneldaten 12
2.4 Modellspezifikationen unter der Random-Effects-Annahme IG
2.4.1 Gepooltes Modell 18
2.4.2 Random-Effects-Modell 18
2.4.3 Random-Coefficients-Modell 20
2.5 Modellspezifikationen ohne Notwendigkeit der Raiidom-Effccts-Annahmc . 22
2.5.1 Fixed-Effects-Modell 24
2.5.2 Modell mit festen und zufälligen individucnspezinsohen Koeffizienten 2G
2.5.3 Individuenspezifisches Modell 30
2.6 Mögliche Kriterien für die Modellspezifikation 31
3 Inferenzmethoden und ihre Eigenschaften bei linearen
Panelspezifikationen 37
3.1 Einleitung und Überblick 37
3.2 Beste Schätzverfahren für unterschiedliche Modellspezifikationen 40
3.2.1 Beste Schätzung im Pooled Modell 41
3.2.2 Beste Schätzung im Fixed-Effects-Modell 41
3.2.3 Beste Schätzung im Random-Effects-Modell 44
3.2.4 Beste Schätzung im individuenspezifischen Modell 48
vii
3.2.5 Beste Schätzung im Random-Coefficients-Modell 49
3.2.6 Beste Schätzung im Modell mit zufälligen und festen Koeffizienten . 55
3.3 Eigenschaften der Schätzverfahren bei Verletzung der Modellannahmen . . 57
3.4 Instrumentvariablenschätzung und Generalized Method of Moments
^^Schät.znng im Hausman-Taylor-Modell 62
3.4.1 Problemstellung 62
3.4.2 Grundlagen der/Verallgemeinerten Methode der Momente 63
3.4.3 Geeignete Instrumente im Hausman-Taylor-Modell 70
3.4.4 Diskussion der Eigenschaften in kleinen Stichproben 72
3.4.5 Tests auf/Parameterrestriktionen 79
3.5 Ausgewählte Spezifikationstests für Panelmodelle 82
3.5.1 Übersicht 82
3.5.2 Hadsman-Test zur Überprüfung der Random-Effects-Annahme ... 83
3.5.3 JTestverfahren zur Überprüfung der Validität von Instrumenten ... 90
4 Ergebnisse der Monte-Carlo-Simulationsstudie 93
4.1 Erkenntnisinteresse 93
4.2 /Design der Studie 95
j 4.2.1 Beschreibung der datengenerierenden Prozesse 95
4.2.2 Schätz-und Testverfahren 98
4.2.3 Beurteilungskriterien 100
4.3 Simulationsergebnisse 101
4.3.1 Verzerrung 102
4.3.2 Mean Squared Error 114
4.3.3 Vergleich der geschätzten Varianz und der Standardabweichung . . 119
4.3.4 Test auf Orthogonalitätsbedingung 123
4.3.5 Zusammenfassung der Ergebnisse 127
5 Fazit und Ausblick 131
A Simulationsergebnisse 135
Literaturverzeichnis 170
Abbildungsverzeichnis
4.1 Mittelwert 72 für 72 = 1 bei hoher Endogenität 104
4.2 Mittelwert ßx für ßi = 1 bei hoher Endogenität 107
4.3 Mittelwert ß2 für ß2 = 1 bei hoher Endogenität 108
4.4 Mittelwert -y2 für 72 = 1 bei geringer Endogenität 111
4.5 Mittelwert ßx für ßi = 1 bei geringer Endogenität 112
4.6 Mittelwert ß2 für ß2 = 1 bei geringer Endogenität 113
4.7 Histogramm der Schätzwerte für 72 114
4.8 RMSE für 72 bei geringer Endogenität 116
4.9 RMSE für 3i bei geringer Endogenität 117
4.10 RMSE für/?2 bei geringer Endogenität 118
4.11 p-Wert Grafik für einfachen t-Test: Ho : 72 = 1 122
4.12 p-Wert Grafik für einfachen t-Test: Ho : j2 = 1 123
4.13 p-Wert Grafik für Nullhypothese: E(S u) = 0 bei hoher Endogenität .... 125
4.14 p-Wert Grafik für Nullhypothese: E(S u) = 0 bei geringer Endogenität . . 126
ix
Tabellenverzeichnis
3.1 Eigenschaften unterschiedlicher Schätzverfahren in endlichen Stichproben . 58
3.2 Asymptotische Eigenschaften unterschiedlicher Schätzverfahren 60
4.1 Mittelwert ^ jv für 72 = 1 105
4.2 Partielle i?£-Werte nacn shea bei noher Endogenität 109
4.3 RMSE 7«7V und y£%SLSRE 115
4.4 Stichprobenstandardabweichung und Mittelwert der geschätzten Varianz . 120
4.5 Verhältnis der Gesamtverzerrung von AM3SLSRE- und FRE-Schätzcr . . . 128
4.6 Verhältnis der Gesamtverzerrung von AM3SLSRE- und LSDV-Sehätzer . . 129
A.l Mittelwert und RMSE für N = 500 und cj ß = 1 136
A.2 Mittelwert und RMSE für JV = 250 und 4 ß = 1 138
A.3 Mittelwert und RMSE für JV = 100 und £„ = 1 140
A.4 Mittelwert und RMSE für N = 500 und * „ = 0.25 142
A.5 Mittelwert und RMSE für JV = 250 und £,, = 0.25 144
A.6 Mittelwert und RMSE für JV = 100 und / „ = 0.25 146
A.7 Standardabw. und geschätzte Standardabw. für JV = 500 und d „ = 1 ... 148
A.8 Standardabw. und geschätzte Standardabw. für N = 250 und t ß = 1 ... 150
A.9 Standardabw. und geschätzte Standardabw. für JV = 100 und 0,, = 1 ... 152
A.10 Standardabw. und geschätzte Standardabw. für JV = 500 und 0,, = 0.25 . . 154
A.ll Standardabw. und geschätzte Standardabw. für JV = 250 und ?,, = 0.25 . . 156
A.12 Standardabw. und geschätzte Standardabw. für JV = 100 und 0h = 0.25 . . 158
A.13 Ablehnungsquote t-Test für JV = 500. 0ß = 1 und pxi = 0.6 160
A.14 Ablehnungsquote t-Test für JV = 100, 4 ß = und pzz - 0.6 161
A.15 Ablehnungsquote t-Test für JV = 500, j ß = 1 und pxz = 0.15 162
A.16 Ablehnungsquote t-Test für JV = 100, d „ = 1 und pzz = 0.15 163
A.17 Ablehnungsquote t-Test für JV = 500, j „ = 0.25 und p„ = 0.6 164
A.18 Ablehnungsquote t-Test für N = 100, j ß = 0.25 und pzz = 0.6 165
xi
A.19 Ablehnungsquote t-Test für N = 500, A„ = 0.25 und pxz = 0.15 166
A.20 Ablehnungsquote t-Test für N = 100, / „ = 0.25 und pxz = 0.15 167
A.21 Ablehnungsquote für Ho : E(S u) = 0 für N = 500 m
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/
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