Unternehmensrisiken erkennen und managen: Einführung in die quantitative Planung ; mit 54 Tabellen
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Berlin [u.a.]
Springer
2005
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UNTERNEHMENSRISIKEN
ERKENNEN
UND MANAGEN
EINFUEHRUN
G IN DIE QUANTITATIV
E PLANUNG
MIT 114 ABBILDUNGEN UN
D 54 TABELLEN
4
Y SPRINGER
INHALT
SEILE
VORWORT V
1 UNTERNCHMENSRISIKEN: ERKENNEN UND HANDHABEN 1
1.1 ZIELSETZUNGEN UND VORGEHEN 2
1.2 WESHALB RISIKOMANAGEMENT? 3
1.3 UMWELT, ENTSCHEIDUNGEN UND ZIELE 4
1.4 UMWELT: GEFAHR UND CHANCE FUER DIE UNTERNEHMEN 11
1.5 VORSCHRIFTEN ZUM RISIKOMANAGEMENT 14
1.6 UEBUNGSAUFGABEN 17
2 RISIKO UND RISIKOMANAGEMENT 19
2.1 WAS IST RISIKO? 20
2.2 RISIKOARTEN 27
2.3 RISIKOBEREICHE IM UNTERNEHMEN 35
2.4 PROZESS DES RISIKOMANAGEMENTS 40
2.5 UEBUNGSAUFGABEN 48
3 ENTSCHEIDUNGEN BEI SICHERHEIT UND UNSICHERHEIT 53
3.1 AKTIONEN, ZUSTAENDE UND ENTSCHEIDUNGSMATRIX 54
3.2 ENTSCHEIDUNG BEI SICHERHEIT, OPTIMIERUNG 60
3.3 ENTSCHEIDUNGEN BEI RISIKO 60
3.3.1 MAXIMUM-LIKELIHOOD-REGCL 60
3.3.2 BAYES-RCGEL 61
3.3.3 BERNOULLI-PRINZIP UND NUTZENERMITTLUNG 61
3.3.4 EXKURS: HERLEITUNG VON SICHERHEITSAEQUIVALENT Z
R
UND RISIKOPRAEMIE % 75
3.4 ENTSCHEIDUNGSREGELN BEI UNGEWISSHEIT 78
3.4.1 LAPTACE-REGEL 78
3.4.2 MODIFIZIERTE BERNOULLI-REGEL 79
3.4.3 MAXIMAX-REGEL 80
3.4.4 MAXIMIN-RCGEL (WALD-REGEL) 80
3.4.5 HURWICZ-REGEL 81
3.4.6 MINIMAX-REGRET-REGEL (SAVAGE-NIEHANS-REGEL) 82
VIII INHALT
SEITE
3.5 MEHRSTUFIGE ENTSCHEIDUNGEN, RISIKOBAEUME 83
3.5.1 DARSTELLUNG UND ANALYSE VON ENTSCHEIDUNGSBAEUMEN 87
3.5.2 ROLL-BACK-ANALYSE 88
3.5.3 BARWERTE DER ZAHLUNGEN 90
3.5.4 MONTE-CARLO-ANALYSEN 91
3.6 FUZZY-ENTSCHEIDUNGEN 93
3.7 ENTSCHEIDUNGEN IN DER SPIELSITUATION 102
3.8 RISIKOVERHALTEN UND SCHLUSSFOLGERUNGEN 106
3.8.1 BEOBACHTETES RISIKOVERHALTEN UND ANOMALIEN 108
3.8.2 GEBRAUCH VON SUBJEKTIV GESCHAETZTEN WAHRSCHEIN
LICHKEITENHEITEN 112
3.9 HAEUFIGKEIT UND HOEHE DES RISIKOS 116
3.10 VERGLEICH UND PRIORISIERUNG VON RISIKEN 121
3.10.1 RISIKOPORTFOLIO 125
3.10.2 PRIORISIERUNG MIT DER NUTZWERTANALYSE
(TM WA) 127
3.11 UEBUNGSAUFGABEN 132
4 RISIKOIDENTIFIKATION UND URSACHENANALYSC 143
4.1 ENTSCHEIDUNGSSITUATIONEN, VERGANGENHEIT UND ZUKUNFT 143
4.2 AUFGABEN UND ELEMENTE DER IDENTIFIKATION 148
4.3 UMWELTANALYSEN, SWOT-ANALYSEN 164
4.4 FRUEHWARNSYSTEME, BATANCED SCORECARD, CHECKLISTEN 168
4.5 SZENARIOANALYSE, KREATIVITAETSTECHNIKEN 176
4.6 UEBUNGSAUFGABEN 183
5 RISIKOANALYSE UND BEWERTUNG 187
5.1 RISIKOANALYSE UND DEREN ELEMENTE 188
5.2 RISIKOURSACHEN UND ZUSAMMENHAENGE 190
5.2.1 SCORING-UND RATINGMODELLE 191
5.2.2 MULTIVARIATE ANALYSEMETHODEN 195
5.2.3 SENSILIVITAETSANALYSEN 207
5.3 VERSICHERUNGSTECHNISCHES RISIKO 209
5.4 STATISTISCHE BEWERTUNG: VERTEILUNGEN UND PARAMETER 212
5.4.1 EINIGE STATISTISCHE ERGAENZUNGEN 216
5.4.2 RECHNUNGEN MIT ZUFAELLIGEN EINFLUSSFAKTOREN 220
5.4.3 WICHTIGE WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNGEN 223
5.4.4 ERZEUGUNG VON ZUFALLSZAHLEN 232
5.4.5 VERTEILUNG VON FREQUENZ, HOEHE UND GESAMTRISIKO 238
5.4.6 SCHAETZUNG UND PRUEFUNG DER VERTEILUNGEN 241
INHALT IX
SEIL
E
5.5 RISIKOAUSGLEICH IM KOLLEKTIV UND IN DER ZEIT 246
5.5.1 RISIKOAUSGLEICH IM KOLLEKTIV 246
5.5.2 RISIKOAUSGLEICH IN DER ZEIT 257
5.5.3 PORTFOLIO-BETRACHTUNGEN 262
5.6 RISK-REPORTING, DARSIELLUNGSFBRMEN VON RISIKO 269
5.7 UEBUNGSAUFGABEN 271
6 UMGANG MIT DEM RISIKO 277
6.1 RISIKOBEVVAELTIGUNG 279
6.1.1 VERMEIDUNG DES RISIKOS 283
6.1.2 REDUKTION UND BEGRENZUNG DES RISIKOS 283
6.1.3 SELBSTBEHALT ODER TRAGEN DES RISIKOS 297
6.1.4 UEBERWAELZUNG ODER VERLAGERUNG DES RISIKOS 298
6.1.5 TEILUNG DES RISIKOS 300
6.2 RISIKOUEBERNAHME 301
6.2.1 TYPEN VON SCHAEDEN 303
6.2.2 RUECKVERSICHERUNG 306
6.2.3 MARKTSEGMENTE, KUNDENTYPEN 307
6.2.4 PRODUKTTYPEN DER VERSICHERUNGEN UND BANKEN 309
6.2.5 DAS PRINZIP DER PRAEMIENKALKULATION 319
6.3 GESTALTUNGSELEMENTE 321
6.3.1 SELBSTVERSICHERUNG 325
6.3.2 CAPTIVES 327
6.3.3 ASSET-UN
D LIABILITY-MANAGEMENT 329
6.4 UEBUNGSAUFGABEN 335
7 RISIKOCONTROLLING 345
7.1 UEBERWACHUNG UND KONTROLLE DER RISIKEN 347
7.2 CONTROLLING DES RISIKOMANAGEMENTPROZESSES 348
8 LOESUNGEN DER UEBUNGSAUFGABEN 355
8.1 LOESUNGEN ZU KAPITEL 1 355
8.2 LOESUNGEN ZU KAPITEL 2 357
8.3 LOESUNGEN ZU KAPITEL 3 368
8.4 LOESUNGEN ZU KAPITEL 4 391
8.5 LOESUNGEN ZU KAPITEL 5 396
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LITERATUR 425
SACHVERZEICHNIS
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