Die Mobilisierung von Kreditgeschäften als Instrument bankpolitischer Entscheidungen:
Gespeichert in:
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| Format: | Hochschulschrift/Dissertation Buch |
| Sprache: | Deutsch |
| Veröffentlicht: |
Frankfurt am Main
Knapp
2002
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| Schriftenreihe: | Schriftenreihe des Zentrums für Ertragsorientiertes Bankmanagement, Münster
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| adam_text | Titel: Die Mobilisierung von Kreditgeschäften als Instrument bankpolitischer Entscheidungen
Autor: Kirmße, Stefan
Jahr: 2002
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsiibersicht XIII
Inhaltsverzeichnis XV
Abbildungsverzeichnis XXI
Abkiirzungsverzeichnis XXV
Erster Teil: Die Mobilisierung von Kreditgeschaften als wirkungsbezogene
SteuerungsmaBnahme in einem diskontinuierlichen Marktumfeld 1
A. Die aktuelle Situation der Kreditinstitute als Ausgangspunkt einer
Weiterentwicklung von Instrumenten zur Kreditrisikosteuerung 1
I. Kunden- und konkurrenzgetriebene Rentabilitatsbeeintrachtigungen im
Firmenkreditgeschaft 1
II. Aktuelle bankaufsichtliche Entwicklungen 10
III. Problemstellung und Gang der Untersuchung 15
B. Die Mobilisierung als Bestandteil einer gesamtbankbezogenen
Kreditrisikosteuerung 19
I. Die Definition des Kreditrisikos 19
1. Das Kreditrisiko als Bestandteil des bankspezifischen Risikos 19
2. Der erwartete Verlust im Kreditgeschaft als Kostenfaktor 24
a) Die Definition des erwarteten Verlustes und Systematisierung der
Quantifizierungsansatze 24
b) Versicherungsmathematische Ansatze 27
c) Optionspreisansatze 36
3. Der unerwartete Verlust als RisikogroBe 44
II. Die Struktur einer gesamtbankbezogenen Kreditrisikosteuerung 54
1. Der duale Steuenmgsansatz als Grundlage der Banksteuerung 54
2. Die Einordnung der Kreditrisikosteuerung in die Gesamtbanksteuenmg 58
3. Die Elemente einer Kreditrisikosteuerung 59
XV
Inhaltsverzeichnis
III. Die Mobilisierung als wirkungsbezogene MaBnahme des
Kreditrisikomanagements 61
1. Systematisierung der Steuerungsinstrumente 61
2. Die Definition der Mobilisierung 64
3. Die Zielsetzung des Einsatzes von Mobilisierungsinstrumenten 66
C. Theoretische Erklarungsansatze fiir die Existenz von Produkten zur
Kreditmobilisierung 68
I. Die Irrelevanz von Mobilisierungsprodukten in der neoklassischen
Modellwelt 68
II. Die Existenz von Marknmvollkommenheiten als Ausgangspunkt von
Erklarungsansatzen 71
HI. Die Aussagen eines funktionalen Erklarungsansatzes 78
Zweiter Teil: Die Mobilisierungsinstrumente und deren Einsatz in der
Kreditrisikosteuerung 85
A. Systematisierung der existierenden Instrumente und Kriterien zu deren
Beurteilung 85
I. Die Systematisierung der Instrumente 85
II. Die Beurteilungskriterien 92
B. Die Darstellung von Funktion and Bedeutung der Instrumente des
Forderungsverkaufs 94
I. Factoring und Forfaitierung als Instrumente des direkten Forderungs-
verkaufs 94
1. Definition und Arten von Factoring und Forfaitierung 94
2. Die Moglichkeit zur Weitergabe von Kreditrisiken 100
3. Die Auswirkungen einer Risikoweitergabe 103
a) Das Grundmodell fiir die Detailanalyse 103
b) Ein Beispiel 105
XVI
Inhaltsverzeichnis
c) Die allgemeine Formulierung der Auswirkungen 109
(1) Aktivtausch gegen eine niedriger verzinsliche Position 110
(2) Akti vtausch gegen eine hoher verzinsliche Position 116
(3) Bilanzverkurzung 119
II. Asset Securitization 123
1. Grundlagen und Entwicklung der Asset Securitization 123
a) Die Grundlagen der Asset Securitization 123
(1) Definition 123
(2) Beteiligte einer Transaktion 125
(3) Die Zweckgesellschaft als Transaktionskern 127
b) Der Entwicklungsprozess 129
c) Formen der Asset Securitization und deren aktuelle Bedeutung 132
(1) Systematisierung 132
(2) Formen von Mortgage-backed Securities 134
(3) Formen von Asset-backed Securities 138
(4) Bedeutung der Asset Securitization 143
2. Moglichkeiten eines Risikotransfers 146
3. Auswirkungen eines Forderungstransfers auf die Betrachtungsebenen 154
III. Asset Swaps 162
1. Definition und Struktur von Asset-Swap-Transaktionen 162
2. Die Moglichkeiten des Risikotransfers 166
3. Die Konsequenzen einer Risikoweitergabe 168
C. Versicherungs- und Hedgeinstrumente 174
I. Finanzderivate und Derivate auf weitere Basiswerte 174
1. Darstellung der Instrumente und der grundlegenden Absicherungsidee 174
a) Grundlagen des Hedgings von Kreditrisiken 174
b) Finanzderivate 177
c) Derivate auf weitere Basiswerte 180
xvn
Inhaltsverzeichnis
2. Die Beurteilung des Risikotransfers iiber den Einsatz von
Finanzderivaten 188
a) Grundvoraussetzung fur einen Risikotransfer 188
b) Finanzderivate 188
(1) Aktienderivate 188
(2) Zinsderivate 190
c) Derivate auf weitere Basiswerte 203
3. Die Auswirkungen beim anwendenden Kreditinstitut 208
II. Kreditversicherungen 222
1. Grundlagen der Kreditversicherung 222
2. Die Moglichkeiten einer Risikoweitergabe iiber Kreditversicherungen 225
3. Konsequenzen des Einsatzes von Kreditversicherungen beim
einsetzenden Kreditinstitut 226
in. Kreditderivate 228
1. Grundlagen 228
a) Definition und Systematisierung von Kreditderivaten 228
b) Detailbetrachtung verschiedener Formen von Kreditderivaten 231
(1) Credit-Default-Produkte 232
(2) Credit-Spread-Produkte 234
(3) Mischformen 236
c) Entwicklung und Bedeutung des Marktes fiir Kreditderivate 240
2. Der Risikotransfer mittels Einsatz von Kreditderivaten 247
3. Die Veranderungen auf den betrachteten Ebenen durch einen Einsatz
von Kreditderivaten 256
Drifter Teil: Die Analyse der Entwicklung des Marktes fiir
Mobilisierungsprodukte am Beispiel der Kreditderivate 267
A. Voraussetzungen und mogliche geschaftspolitische Konsequenzen einer
erfolgreichen Marktentwicklung for Kreditderivate 267
I. Ein moglicher Erklarungsansatz 267
II. Determinanten einer Entwicklung des Marktes fur Kreditderivate 275
xvrn
Inhaltsverzeichnis
HI. Mogliche Konsequenzen einer erfolgreichen Marktentwicklung im
Hinblick auf die Geschaftsaktivitaten von Kreditinstituten 284
B. Empirische Untersuchung der Erwartungen an die weitere
Marktentwicklung 287
I. Zielsetzung und Konzeption der Befragung 287
II. Befragungsergebnisse 292
1. Basisdaten der Untersuchung 292
2. Einschatzung der zukunftigen Marktentwicklung 294
3. Bewertung potenzieller Markthemmnisse 305
4. Erwartete geschaftspolitische Konsequenzen 310
III. Zusammenfassung der Ergebnisse 320
C. Kritische Wiirdigung der Ergebnisse und der moglichen
Entwicklungsprozesse 321
I. Analyse der Grundkonzeption 321
II. Die Bewertung der inhaltlichen Ergebnisse 323
1. Die Beurteilung der Marktentwicklung in der Zukunft 323
2. Die Beurteilung der Markthemmnisse 325
3. Die Erwartungen geschaftspolitischer Konsequenzen 333
Zusammenfassung 337
Literaturverzeichnis 345
Anhang 1: Dokumentation der Befragung 411
Anhang 2: Dokumentation der Untersuchung des empirischen
Zusammenhangs zwischen Zinssatzen und Insolvenzquoten 477
XIX
|
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