Interne Märkte in Banken: dezentrale Koordination im Controlling von Kreditinstituten
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|---|---|
| Format: | Thesis/Dissertation Book |
| Language: | German |
| Published: |
Wiesbaden
Dt. Univ.-Verl.
2001
Wiesbaden Gabler |
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| Series: | Gabler-Edition Wissenschaft
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|---|---|
| adam_text | Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis XVII
Tabellenverzeichnis XIX
Abkürzungsverzeichnis XXI
Symbolverzeichnis XXIII
1 Einleitung 1
1.1 Problemstellung 1
1.2 Aufbau der Arbeit 4
2 Ökonomische und aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen des
Bankgeschäfts 7
2.1 Finanzintermediation 7
2.1.1 Charakterisierung des Bankgeschäfts 7
2.1.1.1 Bankgeschäfte 8
2.1.1.2 Finanzdienstleistungen 10
2.1.1.3 Abgrenzung Handelsbuchinstitut 11
2.1.2 Transformationsfunktion der Banken 13
2.1.2.1 Fristentransformation 13
2.1.2.2 Losgrößentransformation 14
2.1.2.3 Liquiditätstransformation 14
2.1.2.4 Risikotransformation 15
2.1.3 Risikoarten des Bankgeschäfts 16
2.1.3.1 Zum Risikobegriff 16
2.1.3.2 Gegenparteirisiko 17
2.1.3.2.1 Ausfallrisiko 18
2.1.3.2.2 Spezifisches Kursrisiko 20
2.1.3.3 Marktrisiko 21
2.1.3.3.1 Allgemeines Zinsänderungsrisiko 22
2.1.3.3.2 Allgemeines Aktienkursrisiko 22
X Inhaltsverzeichnis
2.1.3.3.3 Währungsrisiko 23
2.1.3.3.4 Rohwarenrisiko 24
2.1.3.4 Liquiditätsrisiko 24
2.1.3.4.1 Liquiditätsanspannungsrisiko 24
2.1.3.4.2 Terminrisiko 25
2.1.3.4.3 Abrufrisiko 25
2.1.3.5 Betriebsrisiko 26
2.1.3.5.1 Technisches Betriebsrisiko 26
2.1.3.5.2 Organisationsrisiko 26
2.2 Aufsichtsrecht und Bankenregulierung 27
2.2.1 Gründe für die Regulierung von Banken 27
2.2.1.1 Funktionsschutz des Finanzsektors 28
2.2.1.2 Gläubigerschutz des Finanzsektors 31
2.2.1.2.1 Ursache Informationsasymmetrie 31
2.2.1.2.2 Ursache Interessenskonflikt 33
2.2.1.3 Aufsichtsrechtliche Konsequenz 38
2.2.2 Bankenaufsicht in Deutschland 40
2.2.2.1 Entwicklung der bankenaufsichtlichen Regelungen ...41
2.2.2.2 Überblick über das Kreditwesengesetz 48
2.2.2.2.1 Informationspflichten 49
2.2.2.2.2 Restriktionen 49
2.2.2.2.3 Eintrittsbefugnisse 50
2.2.2.3 Eigenmittelunterlegung nach § 10 KWG und
Grundsatz 1 50
2.2.2.3.1 Haftendes Eigenkapital 51
2.2.2.3.2 Drittrangmittel 55
2.2.2.4 Definition der Liquidität nach Grundsatz II 57
2.2.2.5 Mindestanforderungen an das Betreiben von
Handelsgeschäften 59
3 Steuerung des Einlagen- und Kreditgeschäfts 63
3.1 Quantifizierung des Ausfallrisikos 63
3.1.1 Grundlagen der Bonitätsprüfung 65
3.1.1.1 Gegenstand und Ziel der Bonitätsprüfung 65
3.1.1.2 Verfahren der Jahresabschlussanalyse 67
Inhaltsverzeichnis X/
3.1.2 Logisch-deduktive Verfahren 69
3.1.2.1 Grundlagen der Kennzahlenanalyse 69
3.1.2.2 Traditionelle Kennzahlenanalyse 70
3.1.2.3 EDV-gestützte Kennzahlenanalyse 72
3.1.3 Empirisch-induktive Verfahren 73
3.1.3.1 Grundsätzliche Vorgehensweise 73
3.1.3.2 Regressionsanalyse 74
3.1.3.3 Diskriminanzanalyse 75
3.1.3.3.1 Vorüberlegungen 75
3.1.3.3.2 Univariate Diskriminanzanalyse 78
3.1.3.3.3 Multivariate Diskriminanzanalyse 82
3.1.3.4 Verfahren der Mustererkennung 86
3.1.3.5 Künstliche Neuronale Netze 89
3.1.4 Zwischenfazit 94
3.2 Steuerung des Zinsrisikos 98
3.2.1 Grundmodell der Marktzinsmethode 98
3.2.1.1 Opportunitätsprinzip 98
3.2.1.2 Konditionsbeitrag 100
3.2.1.3 Strukturbeitrag 102
3.2.1.3.1 Fristentransformationsbeitrag 103
3.2.1.3.2 Währungstransformationsbeitrag 106
3.2.1.4 Veranschaulichendes Zwischenfazit 108
3.2.2 Barwertkonzept 109
3.2.2.1 Barwertkonzept als Erweiterung der
Marktzinsmethode 109
3.2.2.2 Konditionsbeitragsbarwert 110
3.2.2.2.1 Ermittlung über
Zerobondabzinsungsfaktoren 110
3.2.2.2.2 Matrixdarstellung 112
3.2.2.3 Treasury-Erfolg 115
3.2.2.4 Barwertkonzept bei gespaltenen Geld- und
Kapitalmarktsätzen 120
3.2.3 Erweiterte Marktzinsmethode 124
XII Inhaltsverzeichnis
3.2.4 Kritische Zusammenfassung und Prämissenkritik 130
3.2.4.1 Prämissenkritik vollkommener Märkte 130
3.2.4.2 Probleme bei unsicheren Zahlungsströmen 132
3.2.4.3 Fehlende Betrachtung der Ausfallrisiken 134
3.2.4.4 Schwachstelle Zeitpunktbetrachtung des
Barwertkonzepts 135
3.2.4.5 Gefahr der strategischen Fehlsteuerung 136
3.2.4.6 Probleme durch hierarchische Elemente 136
3.2.5 Zwischenfazit 138
4 Interne Märkte als Allokationsmechanismus 139
4.1 Vorbemerkungen 139
4.1.1 Dezentrale Steuerungsmechanismen 140
4.1.2 Grundlagen interner Märkte 141
4.1.3 Einsatzpotenziale interner Märkte in Kreditinstituten 143
4.2 Allokation von Eigenmitteln 147
4.2.1 Ökonomisches vs. aufsichtsrechtliches Eigenkapital 147
4.2.2 Formale Abbildung der aufsichtsrechtlichen
Rahmenbedingungen 149
4.2.2.1 Begriffsabgrenzung 149
4.2.2.2 Unterlegung von Anlagebuchpositionen 150
4.2.2.3 Unterlegung von Marktrisikopositionen 151
4.2.3 Exkurs: Probleme bei Lösungsansatz mittels linearer
Optimierung 152
4.2.3.1 Eigenmittel exogen gegeben 153
4.2.3.2 Risikopositionen exogen gegeben 158
4.2.4 Interner Eigenmittelmarkt 162
4.2.4.1 Überlegenheit des internen Eigenmittelmarktes
gegenüber linearer Optimierung 162
4.2.4.2 Gestaltung des internen Eigenmittelmarktes 163
4.2.4.2.1 Marktteilnehmer 163
4.2.4.2.2 Mögliche Handelsobjekte 164
4.2.4.2.3 Interner Handel eines einzigen
Eigenmittelbündels 165
XIV Inhaltsverzeichnis
4.3.2.7.4 Kreditderivate im Handelsbuch 228
4.3.2.7.5 Kritische Zusammenfassung der
aufsichtsrechtlichen Behandlung 233
4.3.3 Eignung von Kreditderivaten für den internen Markt 234
4.3.3.1 Auswahl der geeigneten Handelsprodukte 234
4.3.3.2 Vorteilhaftigkeit des internen Marktes gegenüber
dem externen Markt 236
4.4 Zwischenfazit 240
5 Handelsverfahren der internen Märkte 245
5.1 Allgemeine Besonderheiten des internen Marktes 246
5.1.1 Marktteilnehmer 246
5.1.2 Handelsmotive 247
5.1.3 Handelsobjekte 249
5.2 Effizienzbegriff 249
5.2.1 Bewertungseffizienz 250
5.2.2 Informationseffizienz 251
5.2.3 Operationale Effizienz 252
5.2.4 Indikatoren für operationale Effizienz 254
5.2.4.1 Liquidität 254
5.2.4.2 Transaktionsgeschwindigkeit 257
5.2.4.3 Transaktionssicherheit und Zuverlässigkeit 258
5.2.4.4 Transparenz 259
5.2.4.5 Fairness 262
5.2.4.6 Marktzutritt 263
5.2.4.7 Transaktionskosten 263
5.2.5 Beurteilung der Effizienzindikatoren für den
bankinternen Markt 265
5.3 Handelsprozess 268
5.3.1 Vier Phasen des Handelsprozesses 268
5.3.1.1 Initiierungsphase 268
5.3.1.2 Orderroutingphase 269
5.3.1.3 Abschlussphase 270
Inhaltsverzeichnis XV
5.3.1.4 Abwicklungsphase 270
5.3.2 Der Handelsprozess am internen Markt 271
5.4 Automatisierung des Handelsprozesses 271
5.4.1 Formen der Automatisierung 273
5.4.1.1 Präsenzhandel 273
5.4.1.2 Computergestützter Parketthandel 275
5.4.1.3 Vollautomatisierter Handel 277
5.4.1.4 Andere Formen computergestützter
Handelssysteme 279
5.4.2 Auswirkungen auf die Handelseffizienz 280
5.4.3 Beurteilung der Automatisierung für den internen Markt 290
5.5 Regionale Konsolidierung des Orderflusses 290
5.5.1 Gestaltungsalternativen 291
5.5.1.1 Zentraler Ansatz 291
5.5.1.2 Dezentraler Ansatz 292
5.5.1.3 Hybridformen 293
5.5.2 Regionale Konsolidierung auf dem internen Markt 294
5.6 Zeitliche Konsolidierung des Orderflusses 296
5.6.1 Gestaltungsalternativen 297
5.6.1.1 Einheitskursprinzip 297
5.6.1.2 Variabler Handel 301
5.6.2 Zeitliche Konsolidierung auf dem internen Markt 302
5.7 Intermediation 306
5.7.1 Formen der Marktorganisation 306
5.7.1.1 Direkter Handel 306
5.7.1.2 Market Making 307
5.7.2 Aufgaben des Market Makers 310
5.7.3 Geld-Brief-Spanne als implizite Kosten der Intermediation....314
5.7.3.1 Bedeutung der Geld-Brief-Spanne 314
5.7.3.2 Determinanten der Geld-Brief-Spanne 316
5.7.4 Intermediation auf dem internen Markt 320
XVI 5.8 Orderbuchtransparenz oZA
5.8.1 Formen der Orderbuchtransparenz 324
5.8.1.1 Geschlossenes Orderbuch 325
5.8.1.2 Halboffenes Orderbuch 325
5.8.1.3 Vollkommene Orderbuchtransparenz 326
5.8.2 Orderbuchtransparenz auf dem internen Markt 327
5.9 Zusammenfassende Beurteilung 332
6 Zusammenfassung ••• 33/
Literaturverzeichnis
343
Abbildunasverzeichnis XVII
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Aufbau der Arbeit 5
Abb. 2: Systematisierung der Unternehmen des Bankensektors 8
Abb. 3: Risikoarten des Bankgeschäfts 17
Abb. 4: Systematisierung des Gegenparteirisikos 18
Abb. 5: Zielkonflikt zwischen Gläubigern, Anteilseignern u. Management...35
Abb. 6: Marktwert des Eigenkapitals als Residualgröße zwischen
Aktiva und Fremdkapital 35
Abb. 7: Sicht der Eigner als Inhaber einer Kaufoption 36
Abb. 8: Sicht der Gläubiger als Stillhalter einer Verkaufsoption 37
Abb. 9: Ansprüche der Eigen- und Fremdkapitalgeber 40
Abb. 10: Umgesetzte Richtlinien in der sechsten KWG-Novelle 46
Abb. 11: Zusammensetzung der Eigenmittel 51
Abb. 12: Komponenten des haftenden Eigenkapitals 55
Abb. 13: Systematik der Eigenmittelunterlegung 58
Abb. 14: Insolvenzen in Deutschland 64
Abb. 15: Informationsbereiche der traditionellen Kennzahlenanalyse 71
Abb. 16: Empirisch-induktive Verfahren der Jahresabschlussanalyse 74
Abb. 17: Univariate Diskriminanzanalyse 79
Abb. 18: Ergebnis zweier univariater Diskriminanzanalysen 80
Abb. 19: Profilanalyse mit Interdezilbereichen 81
Abb. 20: Ergebnis einer MDA auf der Basis zweier Kennzahlen 85
Abb. 21: Einfacher Mustererkennungsprozess 86
Abb. 22: Entscheidungsbaum des rekursiven Partitions-Algorithmus 87
Abb. 23: Nearest-Neighbor Prinzip 88
Abb. 24: Biologisches neuronales Netz 90
Abb. 25: Künstliche Neuronale Netze zur Bonitätsprüfung 92
Abb. 26: Overlearning bei der Bonitätsprüfung 92
Abb. 27: Struktur eines KNN zur Bonitätsprüfung 93
Abb. 28: GKM-Opportunitätsbeitrag und Konditionsbeitrag des
Hypothekenkredits 118
Abb. 29: Berechnung von Zerobondabzinsungsfaktoren bei
gespaltenen GKM-Sätzen 122
Abb. 30: Reduzierung des Konditionsbeitragsbarwerts auf Grund
von Eigenkapitalkosten 129
XViii Abbildunasverzeichnis
Abb. 31: Beispiel eines internen Marktes für das Kreditgeschäft 142
Abb. 32: Einsatzmöglichkeiten interner Märkte 144
Abb. 33: Denkbare Ansätze für lineare Optimierung 153
Abb. 34: Value at Risk 155
Abb. 35: LP1 (Eigenmittel exogen gegeben) 157
Abb. 36: LP2 (Risikopositionen exogen gegeben) 160
Abb. 37: Interner Markt 164
Abb. 38: Getrennte Orderbücher je Eigenmittelart 172
Abb. 39: Verrechnungskonzept 180
Abb. 40: Risikodiversifikation zweier dezentraler Einheiten 187
Abb. 41: Besicherung eines Risikoaktivums durch ein Kreditderivat 190
Abb. 42: Vier Grundformen von Kreditderivaten 195
Abb. 43: Credit Default Swap 199
Abb. 44: Credit Default Linked Note 201
Abb. 45: Credit Default Linked Note mit Intermediär 202
Abb. 46: Credit Spreads in Abhängigkeit von Rating und Restlaufzeit 204
Abb. 47: Auszahlungsprofil für eine Long Position in einem Credit
Spread Put 205
Abb. 48: Credit Spread Option 206
Abb. 49: Total Return Swap 208
Abb. 50: Volumen gehandelter Kreditderivate 220
Abb. 51: Marktanteile der einzelnen Grundtypen von Kreditderivaten 221
Abb. 52: Voraussetzungen und Indikatoren für die operationale Effizienz..254
Abb. 53: Dimensionen der Liquidität 255
Abb. 54: Vier Phasen des Handelsprozesses 268
Abb. 55: Dezentrale vs. zentrale Ausrichtung eines Handelsverfahrens 291
Abb. 56: Handel nach dem Einheitskursprinzip 297
Abb. 57: Preisbestimmung nach dem Meistausführungsprinzip 300
Abb. 58: Variabler Handel 301
Abb. 59: Reines Market Making 308
Abb. 60: Gemischtes Market Making 309
Abb. 61: Sofortigkeitsservice und Spread des Market Makers 312
Abb. 62: Marktspanne bei einem oder mehreren Market Makern 315
Abb. 63: Komponenten und Einflussgrößen der Geld-Brief-Spanne 320
Tabellenverzeichnis XIX
Tabellenverzeichnis
Tab. 1: Bankgeschäfte nach § 1 Abs. 1 KWG 9
Tab. 2: Finanzdienstleistungen nach § 1 Abs. 1a KWG 11
Tab. 3: Vier Laufzeitbänder des Grundsatzes II 59
Tab. 4: Zusammenfassung: Verfahren zur Unternehmensklassifikation 95
Tab. 5: Fristentransformation bei unterschiedlichen Zinsstrukturen 104
Tab. 6: Bilanz der M-Bank 108
Tab. 7: Zuordnung der Erfolgsbeiträge 109
Tab. 8: Zerobondabzinsungsfaktoren Dezember 1998 113
Tab. 9: Konditionsbeitragsbarwert des Hypothekenkredits 113
Tab. 10: Konditionsbeitragsbarwerte der M-Bank 115
Tab. 11: Zerobondabzinsungsfaktoren für Dezember 1999 auf Basis
der Zinsstrukturkurve im Dezember 1998 117
Tab. 12: Zinsüberschuss Dez. 1999 auf Basis der Zinsstrukturkurve
Dez. 1998 118
Tab. 13: Zerobondabzinsungsfaktoren Dezember 1999 119
Tab. 14: Zinsüberschuss Dez. 1999 auf Basis der Zinsstrukturkurve
Dez. 1999 119
Tab. 15: Zerobondabzinsungsfaktoren bei gespaltenen GKM-Sätzen 121
Tab. 16: Glattstellung des Kundenkredits durch Kupontranchen am GKM..123
Tab. 17: Zahlungsströme und GS I - Belastung für den dreijährigen
Kundenkredit und Refinanzierungsgeschäfte 127
Tab. 18: Unterlegung der Kredite mit Eigenmitteln 185
Tab. 19: Kreditportfolios beider Filialen bzw. Gesamtbank 186
Tab. 20: Kreditportfolios nach internem Handel 187
Tab. 21: Laufzeitkriterium im Anlagebuch 226
Tab. 22: Kreditderivate im Anlagebuch 227
Tab. 23: Total Return Swap im Handelsbuch 229
Tab. 24: Credit Default Swap im Handelsbuch 231
Tab. 25: Credit Default Linked Note im Handelsbuch 232
Tab. 26: Zusammenfassung der Vorteile bzgl. Automatisierung 289
Tab. 27: Vergleich bzgl. regionaler Konsolidierung 296
Tab. 28: Vergleich bzgl. zeitlicher Konsolidierung 305
Tab. 29: Vergleich bzgl. Intermediation 324
Tab. 30: Vergleich bzgl. Orderbuchtransparenz 331
Tab. 31: Gestaltung des Handelsverfahrens am internen Markt 336
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