Verfügbarkeit: State-Preference-Theorie und asset pricing

State-Preference-Theorie und asset pricing: eine Einführung ; mit 3 Tab.

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Bibliographische Detailangaben
Beteilige Person:	Zimmermann, Heinz 1958-2022 (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	Deutsch
Veröffentlicht:	Heidelberg Physica-Verl. 1998
Schriftenreihe:	Studies in contemporary economics
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adam_text	Inhaltsverzeichnis Kapitel 0 Einfuhrung 1 Kapitel 1 Grundlagen und Grundkonzepte 7 1.1 Zustände und Payoffs 8 1.2 Vollständiger Markt 11 1.3 Elementaranlagen 11 1.4 Redundante Anlagen 14 1.5 Preisbildung I 14 1.6 Preisbildung II 15 1.7 Arbitrage und Arbitrageportfolio 16 1.8 Bewertung redundanter Anlagen 18 1.9 Beispiel: Optionsbewertung 20 1.10 Arbitragefreiheit im unvollständigen Markt 22 1.11 Zusammenfassung 24 mv Inhaltsverzeichnis Kapitel 2 Risikoneutrale Bewertung 27 2.1 Risikoloser Zinssatz 28 2.2 Martingale Wahrscheinlichkeiten 29 2.3 Anwendung: Binomiale Optionsbewertung 31 2.4 Transformation des Wahrscheinlichkeitsmasses 34 2.5 Zustandsdeflatoren 36 2.6 Erwartete Renditen 39 2.7 Risikoprämien 43 2.8 Orthogonalität von Überschussrenditen 45 2.9 Zusammenfassung 49 Kapitel 3 Optimale Risikoallokation 51 3.1 Portfolioselektion im vollständigen Markt 52 3.2 Optimale Allokation von Elementaranlagen 55 3.3 Risikoaversion 58 3.4 PARETO Optimalität 60 3.5 Zusammenfassung 62 Kapitel 4 Arbitrage und äquivalente Martingale Masse 65 4. l Interpretation von Martingale Wahrscheinlich keiten 66 4.2 Exkurs: Wahrscheinlichkeitsmasse 69 4.3 Exkurs: Aequivalente Wahrscheinlichkeitsmasse und Radon Nikodym Ableitung 71 4.4 R N Ableitung im State Preference Kontext 74 4.5 Interpretation der R N Ableitung 75 4.6 Transformation des Wahrscheinlinchkeitsmasses und Arbitragebewertung 76 4.7 Martingales und arbitragefreies Preissystem 78 4.8 R N Prozess als Martingale 85 Inhaltsverzeichnis xv 4.9 Martingales und arbitragefreies Preissystem: Zahlenbeispiel 89 4.10 Exkurs: Stetige stochastische Preisprozesse 97 4.11 Selbstfinanzierende Strategien, Arbitrage und äquivalentes Martingale Mass 103 4.12 Numeraire und Wahrscheinlichkeitsmass 109 4.13 Numeraire Irrelevanz und Arbitragefreiheit im Rahmen selbstfinanzierender Strategien 113 4.14 Terminmass und arbitragefreie Terminkurse 118 4.15 Forward Futures Beziehung 123 4.16 Zusammenfassung 129 Kapitel 5 Anwendungen in stetiger Zeit 133 5.1 GlRSANOV Theorem 134 5.2 Anwendung: Transformation des drifts eines Diffusionsprozesses 141 5.3 Arbitragefreie Preisprozesse in stetiger Zeit 144 5.4 Replikation und Arbitrage 153 5.5 Bewertung von Derivaten 156 5.6 Risikoneutrale und präferenzfreie Bewertung 162 5.7 BLACK SCHOLES Modell 168 5.8 Gleichgewichts und Martingale Bewertung 174 5.9 Das lokale CAPM 178 5.10 Dynamik des Zustandsdeflators 186 5.11 Martingale Eigenschaft deflationierter Preisprozesse und CAPM 192 5.12 Martingales, Arbitragefreiheit und Numeraire Irrelevanz: Einfaktormodell 196 5.13 Numeraire Transformation und Martingales: Erweiterungen 201 5.14 Austauschoptionen 211 5.15 Terminmass in stetiger Zeit 218 5.16 Arbitragefreie Zinsstrukturdynamik 221 5.17 Zusammenfassung 235 xvi Inhaltsverzeichnis Kapitel 6 Optionskontrakte 239 6.1 Catch 22 der Optionsbewertung 240 6.2 Optionen und Elementaranlagen 241 6.3 Implizite Zustandspreise in stetiger Zeit 244 6.4 Die Ableitung Cxx als Mass für Zustandspreise 248 6.5 Black Scholes Zustandsdeflator 250 6.6 Exkurs: BACHELlER s risikoneutraler Prozess 254 6.7 Risikoaversioin und Black Scholes Options¬ preise 257 6.8 Delta Securities 260 6.9 Schlussbemerkung 262 6.10 Zusammenfassung 263 Kapitel 7 Summing up ... 265 Symbole und Abkürzungen 279 Stichwortverzeichnis 283 Literaturverzeichnis 297 Inhaltsverzeichnis xvii Verzeichnis der Tabellen und Abbildungen Tab. 1 Payoff Struktur eines Butterfly Spreads 242 Tab. 2 Zahlenbeispiel zur Berechnung impliziter Zustands preise 244 Tab. 3 Preise von Delta Securities 261 Abb. 1 Binomialmodell 31 Abb. 2 Risikoaversion und konkave Nutzenfunktion 38 Abb. 3 Zustandspräferenz und Gleichgewicht 57 Abb. 4 Wahrscheinlichkeit und Wahrscheinlichkeitsmass 70 Abb. 5 Binomialer RADON NiKODYM Prozess 86 Abb. 6 Zahlenbeispiel zu den Abschnitten [4.4] [4.8] Abb. 6a Kursprozess: Schlusswerte 89 Abb. 6b RADON NiKODYM Prozess 90 Abb. 6c ProzessdesZustandsdeflators 91 Abb. 6d AbdiskontierterKursprozess 92 Abb. 6e Arbitragefreier Kursprozess 93 Abb. 6f DeflationierterKursprozess 95 Abb. 7 Drift Transformation und risikoneutrale Bewertung 161 Abb. 8 Risikoneutrale Ausübungswahrscheinlichkeit einer Calloption 172 Abb. 9 Risikoneutrale Ausübungswahrscheinlichkeit einer Austauschoption 217 Abb. 10 Butterfly Spreads und Elementaranlagen 245 Abb. 11 Konvexität von Calloptionspreisen im Ausübungs¬ preis 247
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Signatur:	0002 WIR 175f 18.2002 A 123 Lageplan
Exemplar 1	Ausleihbar Am Standort