Stochastische Modelle zur Bewertung künftiger Zahlungsleistungen in betriebswirtschaftlicher Sicht:
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| Format: | Hochschulschrift/Dissertation Buch |
| Sprache: | Deutsch |
| Veröffentlicht: |
Göttingen
Schwartz
1995
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| adam_text | Inhaltsverzeichnis
1 Problemstellungen, Ziele, Aufbau und kostentheoretische
Bezüge der Arbeit 1
2 Zur Bewertung künftiger sicherer Zahlungsleistungen 5
2.1 Einperiodige Modelle zur Planung optimaler Portefeuilles von
festverzinslichen Wertpapieren 7
2.1.1 Einperiodige Modelle mit laufzeitunabhängigen Effektivzinssätzen 8
2.1.1.1 Deterministisches Modell 9
2.1.1.2 Stochastische Modelle 15
2.1.1.2.1 Stochastische Modelle bei Risikoindifferenz 16
2.1.1.2.2 Stochastische Modelle bei Risikoaversion 17
2.1.2 Einperiodige Modelle mit laufzeitabhängigen Effektivzinssätzen 23
2.1.2.1 Darstellung und Kritik des Verfahrens der Deutschen
Bundesbank zur Konstruktion von Renditestrukturkurven 27
2.1.2.1.1 Auswahl der Wertpapiere 27
2.1.2.1.2 Berechnung der Rendite 30
2.1.2.1.3 Regressionsanalyse 31
2.1.2.2 Ein Beispiel für eine theoriefundierte Konzeption zur
Bestimmung von Diskontfunktionen 35
2.2 Zeitstetige Modelle für die Diskontfunktion und den Werteverlauf
von festverzinslichen Wertpapieren 42
2.2.1 Stochastische Prozesse mit mehr als einer Zustandsvariablen 43
2.2.2 Stochastische Prozesse mit einer Zustandsvariablen 44
2.2.3 Der Quadratwurzelprozeß für den risikolosen Momentanzinssatz 46
vn
2.2.3.1 Das allgemeine Gleichgewichtsmodell von Cox, Ingersoll
und Ross 47
2.2.3.2 Die Wahrscheinlichkeiten für zukünftige Momentanzinssätze 52
2.2.3.3 Bewertung und Preisdynamik von Null-Kuponanleihen 69
2.2.3.4 Bewertung und Preisdynamik von gesamtfälligen
Kuponanleihen - 101
2.2.3.5 Zufallspfade für Effektivzinssätze unterschiedlicher
Fristigkeit 106
2.2.3.6 Zur Uberschußbestimmung bei Kreditgeschäften von
Bankbetrieben 109
2.2.3.7 Zur Bewertung von Rentenoptionen 115
3 Zur Bewertung künftiger zustandsbedingter
Zahlungsleistungen 124
3.1 Gang der Untersuchung 124
3.2 Annahmen eines einfach strukturierten Grundmodells und Problemstellung 126
3.3 Optionstheoretische Interpretation des Problems 127
3.4 Vermögensentwicklung als stochastischer Prozeß 129
3.4.1 Stochastische Prozesse bei kontinuierlicher Zeitbetrachtung 130
3.4.1.1 Stetige Prozesse 130
3.4.1.2 Unstetige Prozesse 137
3.4.2 Stochastische Prozesse bei periodischer Zeitbetrachtung 137
3.4.2.1 Diskretisierungen von Brownschen Prozessen 138
3.4.2.2 Multiplikative Binomialprozesse 143
3.4.3 Empirische Untersuchungen zu den stochastischen Prozessen 145
3.5 Zur Optionsbewertung bei Risikoneutralität der Marktteilnehmer 151
VIII
3.5.1 Optionsbewertung bei geometrischen Brownschen Prozessen 152
3.5.2 Optionsbewertung bei multiplikativen Binomialprozessen 170
3.6 Zur präferenzfreien Optionsbewertung 171
3.6.1 Optionsbewertung bei geometrischen Brownschen Prozessen 171
3.6.2 Optionsbewertung bei multiplikativen Binomialprozessen 195
3.7 Zur Bewertung von limitierten Haftungszusagen 197
4 Zusammenfassung und Schluß 200
Symbolverzeichnis 202
Literaturverzeichnis 205
Stichwortverzeichnis . 218
IX
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