Engle, R. F., & Rosenberg, J. (1994). Hedging options in a garch environment: Testing the term structure of stochastic volatility models.
Chicago-Zitierstil (17. Ausg.)Engle, Robert F., und Joshua Rosenberg. Hedging Options in a Garch Environment: Testing the Term Structure of Stochastic Volatility Models. Cambridge, Mass, 1994.
MLA-Zitierstil (9. Ausg.)Engle, Robert F., und Joshua Rosenberg. Hedging Options in a Garch Environment: Testing the Term Structure of Stochastic Volatility Models. 1994.
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