Verfügbarkeit: Bewertung derivativer Finanztitel in zeit- und zustandsdiskreten Modellen

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Bibliographische Detailangaben
Beteilige Person:	Schlag, Christian 1963- (VerfasserIn)
Format:	Hochschulschrift/Dissertation Buch
Sprache:	Deutsch
Veröffentlicht:	Wiesbaden Gabler 1995
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adam_text	Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 1 2 Grundlagen der Bewertung in diskreten Modellen 6 2.1 Allgemeine Darstellung der Ökonomie 6 2.2 Risikoneutrale Bewertung 17 3 Ein Modell für Aktienderivate 30 4 Ein Modell für zinsderivative Wertpapiere 34 5 Ein Modell mit Zins und Wertpapierrisiko 40 5.1 Beschreibung der Modellökonomie 40 5.2 Zustands und Pfadunabhängigkeit 48 6 Bewertung derivativer Finanztitel bei Zins und Wertpapierrisiko 61 6.1 Bewertung von Forwards und Futures 62 6.2 Bewertung von Optionen 87 6.2.1 Grundlagen 87 6.2.2 Bewertung von Aktienoptionen 93 IX X 6.2.3 Bewertung von Futuresoptionen 107 6.2.3.1 Konventionelle Abrechnung 109 6.2.3.2 Future Style Abrechnung 116 6.3 Bewertung von Wandel und Optionsanleihen 129 6.3.1 Wandelanleihen 130 6.3.2 Optionsanleihen 144 7 Zeitstetige Betrachtung 147 7.1 Vorbemerkungen 147 7.2 Konvergenz von Erwartungswert und Varianz der Aktienrendite . . . 152 7.3 Verteilungskonvergenz 157 8 Zusammenfassung und Schlußbemerkungen 176 Literaturverzeichnis 182 Verzeichnis der mathematischen Symbole 190
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