Wechselkursvolatilität und Terminkursverzerrungen: empirischer Befund und Erklärungsansätze
Gespeichert in:
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| Format: | Hochschulschrift/Dissertation Buch |
| Sprache: | Deutsch |
| Veröffentlicht: |
Baden-Baden
Nomos-Verl.-Ges.
1994
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| Ausgabe: | 1. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Schriften zur monetären Ökonomie
36 |
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| adam_text | Inhaltsverzeichnis
Verzeichnis der Abbildungen 9
Verzeichnis der Tabellen 10
Vorbemerkungen 13
/~ 1- Teil: Grundlagen und empirische Bestandsaufnahme
I I. / Das Phänomen der Wechselkursvolatilität
l / ¦ Messung und Ausmaß der Wechselkursvolatilität 15
^— 2. Vergleich der Volatilität von Wechselkursen mit der anderer ökonomischer
Größen 19
II. Wechselkursbewegungen und die Erklärungskraft bekannter struktureller
Wechselkursmodelle
1. Zielsetzung der empirischen Bestandsaufnahme 22
2. Der empirische Befund zur Kaufkraftparitätentheorie 23
3. Testsergebnisse für den monetären Ansatz der Wechselkursbestimmung 31
a. Das monetäre Wechselkursmodell bei flexiblen Preisen 31
b. Das monetäre Wechselkursmodell bei Preisrigiditäten 35
c. Das Modell der Realzinsdifferenzen 38
4. Der empirische Befund zum Portfolioansatz 41
5. Prognosetests verschiedener struktureller Modelle 44
6. Volatilitätstests 46
7. Zusammenfassung der Ergebnisse der empirischen Bestandsaufnahme 51
III. Wechselkursschwankungen, Terminkursverzerrungen und Devisenmarkt¬
effizienz
1. Zum Begriff der Effizienz 53
2. Tests auf Kassamarkteffizienz 55
3. Tests auf Terminmarkteffizienz 56
4. Ursachen der Devisenmarktineffizienz und Struktur der weiteren Analyse 60
2. Teil: Rationale Erwartungen. Wechselkursschwankungen und
Terminkursverzerrungen
IV. Die Risikoprämie
1. Die Bedeutung der Risikoprämie für Kassa- und Terminkurse 63
2. Gründe für eine Risikoprämie 65
3. Ein einfaches Modell zur Bestimmung der Risikoprämie am Devisenmarkt 66
4. Empirische Hinweise und Beurteilung des Risikoprämienansatzes 74
5
V. Rationale Erwartungen und Erwartungsirrtümer: Ein Überblick
1. Modelle mit Erwartungsirrtümern trotz rationaler Erwartungen 78
2. Ein gemeinsamer Modellrahmen für die Analyse rationaler Erwartungsirr¬
tümer: Der Asset-Pricing-Ansatz 79
VI. Läßt sich die Devisenmarktineffizienz durch News erklären?
1. News und Wechselkursschwankungen 84
2. Der empirische Befund 85
VII. Rationale spekulative Blasen
1. Entstehung und Verlauf rationaler spekulativer Blasen 89
2. Kritik und empirische Hinweise 95
VIII. Das Peso-Problem
1. Asset-Pricing-Modell, Peso-Problem und Erwartungsirrtümer 98
2. Variabilität von Kassa- und Terminkurs 102
3. Schwierigkeiten einer empirischen Überprüfung und Problematik des Peso-
Problems 103
IX. Lernprozesse als Erklärung von Wechselkursbewegungen
1. Gründe für die Berücksichtigung von Lernprozessen 106
2. Wechselkursbestimmung bei Lernprozessen vom Bayes-Typ 110
a. Stationäre und nicht-stationäre Fundamentalvariablen als Determinan¬
ten des Wechselkurses 110
b. Prozeßwechsel und Lernprozeß vom Bayes-Typ 114
c. Kassakurs, Terminkurs und Erwartungsirrtümer bei Berücksichtigung
des Bayes-Lernprozesses 121
d. Vergleich der Anpassungsprozesse bei Bayesscher, adaptiver und sta¬
tischer Erwartungsbildung 128
3. Kleinst-Quadrate-Lernprozesse und Wechselkursdynamik 129
a. Wechselkursbestimmung, Prozeßwechsel und Lernmechanismus 129
b. Dynamik von Wechselkurs und Erwartungsirrtümern während des Lern¬
prozesses 133
c. Terminkursentwicklung und das Ausmaß der Wechselkursschwankungen 137
d. Vermeintliche Prozeßänderungen und Wechselkursdynamik 138
e. Vergleich von Kleinst-Quadrate-Lernprozeß und Bayes-Lernprozeß 139
4. Beurteilung der Lernprozeßansätze 140
a. Empirische Hinweise zur Annahme statistischer Lernprozesse 140
b. Modelltheoretische Probleme und Relevanz der Lernprozeßansätze
für die Erklärung von Wechselkursschwankungen 142
X. Inflation, Lernprozeß und Wechselkursdynamik
1. Ausgangsüberlegungen 144
2. Die Modellstruktur 146
6
3. Modellergebnisse bei rationalen Erwartungen 148
4. Stationarität bei Berücksichtigung von Kleinst-Quadrate-Lernprozessen 153
5. Stabilität bei Kleinst-Quadrate-Lernprozessen 157
6. Entwicklung von Wechselkurserwartungen und Kassakurs bei stabilen Gleich¬
gewichten und auftretender Störung 162
7. Zusammenfassung der Ergebnisse und Vergleich zu den vorangehenden Lern¬
prozeßansätzen 171
XI. Zusammenfassung und Beurteilung der Erklärungsansätze mit rationalen
Erwartungen 173
3. Teil: Modellfehlspezifikation und nichtrationale Erwartungen
/ XII. i Die Implikationen von Erwartungen über falsche Fundamentalvariablen
/ I 1. Ausgangsüberlegungen 176
; / 2. Einmalige Berücksichtigung falscher Einflußfaktoren in der Erwartungs-
_S bildung 179
3. Konstante Erwartung falscher Einflußfaktoren 182
4. Falsche Fundamentalvariable und Revision der Erwartungen 185
5. Alte und neue falsche Überzeugungen und die Korrektur von Erwartungen 189
6. Zufallseinflüsse in den falschen Fundamentalvariablen 193
7. Aussagekraft und Grenzen des Modells mit falschen Fundamentalvariablen 194
XIII. Kritik an der Hypothese rationaler Erwartungen und die Umfragen zu
Wechselkurserwartungen
1. Einwände gegen die Annahme rationaler Erwartungen 196
2. Hinweise aus Umfragen unter Devisenmarktteilnehmern zu den Wechselkurs-
erwartungea-——**¦¦ 199
a. Traditionelle Erwartungsuntersuchungen und neuere Umfragen 199
-• b. Umfragedaten und Risikoprämie 202
c. Sind die Wechselkurserwartungen rational? 205
d. Sind die Wechselkurserwartungen extrapolativ? 210
; e. Sind die Wechselkurserwartungen adaptiv? 212
f. Sind die Wechselkurserwartungen regressiv? 214
g. Sind die Erwartungen für verschiedene Zeithorizonte konsistent? 216
h. Die Heterogenität von Erwartungen 221
i. Problematik der Verwendung von Umfragedaten zur Analyse von Wech¬
selkurserwartungen 224
XIV. Charttechniken und der Einfluß auf die Volatilität von Wechselkurses
1. Die Bedeutung technischer Analysen am Devisenmarkt 226
2. Ein einfaches Modell mit stabiliserender und destabilisierender Spekulation 230
3. Berücksichtigung variabler Reaktionskoeffizienten 235
4. Grenzen der bisherigen Analysen der Wechselkursdynamik bei heterogenen
Erwartungen 238
ain Modell mit Chartisten, Fundamentalisten und rationalen Spekulanten
. Unterschiedliche Erwartungsbildung und Spekulation 239
. Modellvariante mit ausschließlich charttechnisch orientierten Spekulanten 242
j. Modell Variante mit Chartisten und Fundamentalisten 247
4. Chartisten, Fundamentalisten und Spekulanten mit rationalen Erwartungen 255
5. Schlußfolgerungen und Kritik 259
XVI. Gegenüberstellung rationaler und partiell irrationaler Ansätze 262
Anhang 264
Literaturverzeichnis 267
8
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