Die Liquiditätsrisikoposition eines Kreditinstituts: ein bankaufsichtliches Konzept zur Beurteilung und Beschränkung von Liquiditätsrisiken
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Frankfurt am Main
Knapp
1990
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I Inhaltsverzeichnis
I I. Grundlegung . 13
1 a. Einige Bemerkungen zur Reformnotwendigkeit der Ligiiiditätsgrundsätze
des Bundesaufsichtsamies für das Kreditwesen 13
| b. Gang der Untersuchung 18
| IL Die Notwendigkeit der bankaufsichtlichen Liquiditätsregulierung (auch)
! bei einer umfassenden Risikobegrenzungsnorm 23
1 a. Das Liquiditätsrisiko keiner umfassenden Risikobegrenzungsnonn 23
b. Gründe für die Notwendigkeit einer bankauf sichtlichen Liquiditäts¬
regulierung neben einer umfassenden Risikobegrenzungsnonn 26
1. Probleme bei dem Signalisieren der Bonität am Geldmarkt 26
1.1. Die Instrumente der Risikoanalyse am Geldmarkt 29
1.2. Die Geldmarktreaktionen bei Bekanntwerden schlechter
Nachrichten 32
2. Gewährleistete Funktionsfthigkeit der Geld und Kapitalinarkte? 33
3. Die Notwendigkeit banldndividueller.ursachenpolitischer
Mflftnuhnyn »flrT.frpijditfftgypnWHy 39
m. Die LiquiditatsgruiHbatze des BAK und ihr Verhältnis zu bankbe¬
trieblichen Methoden der Ermittlung und Beschrankimg von
Liquiditätsrisiken 44
a. Die Ausgestaltung der Liquiditätsgrundsätze des B AK 44
1. Theoretische Grundlagen 44
2. Die geschichtliche Entwicklung 48
3. Bedeutsame Einzelheiten 58
b. Eine kritische Würdigung der geltenden LiquidiläBgrundsätze 67
1. In der Konzeption begründete Mängel 67
1.1. Eine vergangenheitsorientierte Stichtagsrechnung 67
1.2. Die Starrheit und Höhe der Anrechnungssätze 69
1.3. Die Vernachlässigung von Großabrufrisiken 70
2. In der konkreten Ausgestaltung begründete Mängel 71
2.1. Die unvollständige Abgrenzung der einbezogenen Geschäfte 71
2.2. Die Verwendung von Ursprungslaufzeiten 73
2.3. Die undifferenzieite Abgrenzung der Liquiditätsreserven 77
2.4. Umgehungsmöglichkeiten 79
2.5. Einzelne Kritikpunkte 83
c. Die bankbetrieblichen Methoden des Liquiditätsrisikomanagement
als Anknüpfungspunkt für eine novellierte bankauf sichtliche
Liquiditätsregulierung 83
1. Der Insolvenzgrund Zahlungsunfähigkeit im Kreditwesen 83
2. Die Liquiditätsrisiken und ihr Verhältnis zu anderen
bankbetrieblichen Risiken 89
2.1. Die Entwicklung der Liquiditätsrisiken aus der Trans¬
formationstätigkeit der Kreditinstitute 90
2.2. Der Zahlungsstromcharakter der Liquiditätsrisiken als
Abgrenzungsmerkmal von den übrigen bankbetrieblichen
Risiken 96
3. Das Liquiditätsrisikomanagement 99
3.1. Methoden zur Abschätzung von Liquiditätsrisiken in
einzelnen Geschäftsbereichen 99
3.1.1. DasNichtbankengeschäft 99
3.1.2. Das Interbankengeschäft 106
3.2. Die Integration zum Liquiditätsrisikomanagement 108
3.2.1. LiquiditätsorientiertesBilanzstrukturmanagement 108
3.2.2. Liquiditäts-/ Finanzplanung 110
IV. Konzeptionelle Grundlagen einer novellierten Liquiditätsregulierung 121
a. Folgerungen aus der kritischen Würdigung der geltenden Liquiditäts¬
grundsätze und dem einzelwirtschaftlichen Liquiditätsrisikomanagement 121
1. Anforderungen an bankaufsichtliche Liquiditätsnonnen 121
2. Die Konstruktionsprinzipien und die Konstruktionselemente
einer novellierten bankaufsichtlichen Liquiditätsregulierung 126
2.1. Allgemeine Konstruktionsprinzipien bankaufsichtlicher
Risikobegrenzungsnormen 127
2.2. Instrumente zur Aufbereitung der Liquiditätsrisikomeßbereiche 130
2.2.1. Der dynamische Liquiditätssaldo im Nichtbankengeschäft 131
2.2.2. Die Ablaufbilanz 134
2.2.3. Die Isolierung von Großabrufrisiken aus dem Nichtbanken¬
geschäft 135
2.3. Risikobegrenzung durch den Risikoträger Liquiditätsreserven 138
3. Die Orientierung an der dispositiven Liquiditätssicherung 142
3.1. Der notwendige Verzicht auf ein Planungskonzept 143
3.2. Das bilanzielle Rechnungswesen als Informationsgrundlage
für die Abbildung der einzelwirtschaftlichen Liquiditätsrisiken 145
3.3. Der zeitliche Betrachtungs- und Kontrollhorizont 154
b. Die Ableitung des dynamischen Liquiditätssaldos 158
1. Abgrenzung der einzubeziehenden Berechnungskomponenten 158
1.1. Die bilanzielle Abbildung des Nichtbankengeschäfts 160
1.2. Die Behandlung der Nichtbanken Wertpapiere 165
1.3. Die bilanzunwirksamen Geschäfte 170
2. Die Berechnung des dynamischen Liquiditätssaldos 171
i
2.1. Die Festlegung der zu verwendenden Datengrundlage 172
2.2. Die Schwankungsintensität als Maßgröße für das Liquiditäts¬
risiko 175
2.3. Die Standardabweichung als Indikator für die notwendige
Liquiditätsvorsorge 180
c. Methodische Ansätze zur Beschränkung von Großabrufrisiken 182
d. Die Ablaufbilanz 190
1. Grundgedanken und Berechnungskomponenten der Ablauf bilanz 190
1.1. Die sachliche und zeitliche Ausgestaltung der Ablaufbilanz 190
1.2. Die bilanzielle Abbildung der Interbankengeschäfte 192
1.3. Die Wertpapierposition in der Ablaufbilanz 195
2. Die bilanzunwirksamen Geschäfte 197
2.1. Liquiditätsrisiken aus zugesagten Auszahlungsverpflichtungen 200
2.1.1. Kreditzusagen 200
2.1.2. Euronote Fazilitäten 202
2.1.3. Eventualverbindlichkeiten 204
2.1.4. Pensionsgeschäfte 206
2.2. Liquiditätsrisiken aus abgeschlossenen Termin und Options¬
geschäften 210
2.3. Liquiditätsrisiken aus Swap Geschäften 214
2.4. Bilanzunwirksame Geschäftsvorfälle mit einem vemach-
lässigbaren Liquiditätsrisikogehalt 216
2.5. Integration der bilanzunwirksamen Geschäfte in die
Ablaufbilanz 217
3. Der Mittelbedarf in der Ablaufbilanz als Indikator für
die notwendige Liquiditätsvorsorge 224
e. Eine quantitative Verbindung zwischen den Liquiditätsrisiken und
den Liquiditätsreserven 228
1. Die Beziehungen zwischen den Liquiditätsrisikomeßbereichen 228
2. Die Unterscheidung zwischen Kern- und Randliquiditäts¬
reserven 233
3. Die Gesamtliquiditätsreserven als anteilige Verknüpfung von
Kem- und Randliquiditätsreserven 239
4. Die Verbindung zwischen den Liquiditätsrisikoindikatoren,
Standardabweichung des dynamischen Liquiditätssaldos,
Großabrufrisiken, Mittelbedarf der Ablaufbilanz und den
Liquiditätsreserven 241
V. Zusammenfassung 244
Anhang 251
Literaturverzeichnis 261
Abbildungen
Abb. 1: Die Goldene Bankregel nach Otto Hübner 45
Abb. 2: Die Bodensatzkonzeption nach Adolph Wagner 46
Abb. 3: Die Shiftability-Theorie 48
Abb. 4: Anlagen und Finanzierungsmittel in den sich entwickelnden
Liquiditätsgrundsätzen 54
Abb. 5: Die liquiden sowie leicht verwertbaren Aktiva und die
liquiditätsvorsorgebedürftigen Passiva in den sich entwickelnden
Liquiditätsgrundsätzen 56
Abb. 6: Gegenüberstellung von Nichtbanken- und Bankeinlagen bzw.
-forderungen in den Liquiditätsgrundsätzen II und HI 62
Abb. 7: Die Behandlung der Nichtbanken- und Bankenposition in den
Liquiditätsgrundsätzen II und III 63
Abb. 8: Unterschiedliche Konstruktionsprinzipien von Liquiditätsgrundsätzen 65
Abb. 9: Gegenseitigkeitsgeschäfte mit Interbankenforderungen/-einlagen 80
Abb. 10: Gegenseitigkeitsgeschäfte mit Bankschuldverschreibungen 81
Abb. 11: Veränderung der Liquiditätsgrundsatzbelastung durch Pensionsgeschäfte 83
Abb. 12: Kausal- und Anlaßkette zur Entstehung der Zahlungsunfähigkeit 87
Abb. 13: Das Liquiditätsrisiko im System der bankbetrieblichen Geschäftsrisiken 91
Abb. 14: Die Ablaufbilanz 108
Abb. 15: Entwicklungslinien der Finanzplanung im Sparkassenbereich 117
Abb. 16: Beispiel für die Abteilung eines erwarteten Zahlungssaldos aus
disponiblen und nicht disponiblen Bilanzierungsbereichen 119
Abb. 17: Konstruktionsprinzipien von bankaufsichtlichen Risikobegrenzungs¬
normen 129
10
Abb. 18: Liquiditätssalden als Anhaltspunkt für die Liquiditätsvorsorge 132
Abb. 19: Beispiel für die Errechnung des dynamischen Liquiditätssaldos 133
Abb. 20: Die Strukturierung der bankaufsichtlichen Liquiditätsregulierung 142
Abb. 21: Ein zahlenmäßiger Vergleich von Bestands- und Stromgrößen 147
Abb. 22: Die Beziehungen zwischen den Bestandsveränderungen und den
Liquiditätsströmen 152
Abb. 23: Der zeitliche Betrachtungshorizont der Liquiditätsrisikomeßbereiche 157
Abb. 24: Die Berechnungskomponenten des dynamischen Liquiditätssaldos 171
Abb. 25: Ausgewählte Liquiditätssaldenentwicklungen im Jahre 1987 174
Abb. 26: Liquiditätssaldo und Standardabweichung im Zeitverlauf 179
Abb. 27: Die steigende Liquiditätsreserveunterlegung bei einem Großabrufrisiko 189
Abb. 28: Die Aufbaustruktur der Ablaufbilanz 192
Abb. 29: Bilanzunwirksame Geschäfte in der Ablaufbilanz 217
Abb. 30: Beispielhafte Errechnung der erwarteten Auszahlungen aus
offenen Kreditzusagen 220
Abb. 31: Die Berechnungskomponenten der Ablaufbilanz 225
Abb. 32: Die quantitative Liquiditätsrisikoabbildung 228
Abb. 33: Liquiditätsreserveanforderungen aus dem dynamischen Liquiditätssaldo
und den Großabrufrisiken 230
Abb. 34: Die Kernliquiditätsreserven 237
Abb. 35: Die Randliquiditätsreserven 238
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