Neue Klassische Makroökonomie, rationale Erwartungen und kontemporäre Information: theoretische Analyse, ökonometrische Testprobleme und empirische Evidenz für die Bundesrepublik Deutschland unter Verwendung des Kalman-Filters
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| Format: | Thesis/Dissertation Book |
| Language: | German |
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Frankfurt am Main
Haag + Herchen
1988
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| Series: | Schriften zur angewandten Ökonometrie
20 |
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| adam_text | Titel: Neue klassische Makroökonomie, rationale Erwartungen und kontemporäre Information
Autor: Weber, Axel A
Jahr: 1988
7 -
INHALTSVERZEICHNIS
Verzeichnis der Abbildungen....................................... 13
Verzeichnis der Tabellen........................................... 6
Verzeichnis der Symbole und Abkürzungen........................ 8
I. Problemstellung und Gang der Untersuchung................... 29
H. Theoretischer Teil.............................................. 34
1. Das Konzept der rationalen Erwartungen................ 35
2. Die Formulierung eines Arbeits- und Güter-
marktmodells einer geschlossenen Volkswirt-
schaft mit rationalen Erwartungen...................... 40
2.1. Der Arbeitsmarkt......................................... 41
2.1.1. Das Arbeitsangebot....................................... 42
2.1.1.1. Das Arbeitsangebot bei unvollkommener Voraussicht:
Das Model 1 von LUCAS RAPPING........................... 43
2.1.1.2. Das Arbeitsangebot bei unvollkommener Voraussicht und
unvollkommener kontemporärer Information.................. 44
2.1.1.2.1. Die Informationsannahmen der Inselparabel von PHELPS...... 45
2.1.1.2.2. Das Modell von LUCAS RAPPING in der Inselparabel........ 47
2.1.2. Die Arbeitsnachfrage..................................... 51
2.1.3. Das Arbeitsmarktgleichgewicht............................ 52
2.Z. Der Gütermarkt........................................... 55
2.2.1. Das Güterangebot......................................... 55
2.2.2. Die Güternachfrage....................................... 58
2.2.3. Das Gütermarktgleichgewicht.............................. 60
2.3. Die reduzierten Formen des Modells....................... 61
2.3.1. Die reduzierte Form für das Preisniveau................... 62
2.3.2. Die quasi reduzierten und die reduzierten Formen des
Modells für den aggregierten und lokalen Output........... 69
2.3.2.1. Die reduzierte Form für den aggregierten Output........... 70
2.3.2.2. Die reduzierte Form für den aggregierten zyklischen Output.. 73
2.3.2.3. Die Varianz des aggregierten zyklischen Outputs............. 76
2.3.2.4. Oie reduzierte Form für den lokalen zyklischen Output....... 77
2.3.2.5. Die Varianz des lokalen zyklischen Outputs.................. 79
3. Die Erweiterung des theoretischen Arbeits- und
Gütermarktmodells einer geschlossenen Volks-
wirtschaft um einen außenwirtschaftlichen und
einen monetären Sektor................................... 81
3.1. Die Erweiterung um einen außenwirtschaftlichen Sektor....... 82
3.2. Die Erweiterung m einen monetären Sektor................... 90
............................. 91
............................. 1 01
. ................ 1 03
3.2.1. Das Geldangebot............
3.2.2. Die Geldnachfrage..........
3.2.3. Das Geldmarktgleichgewicht.
104
3.3. Die reduzierten Formen des Modells für das Preisniveau,
den Zinssatz und den Wechselkurs bei alternativen
Geldpolitiken..........................................
3.3.1. Die reduzierten Formen für das Preisniveau, den Zinssatz
und den Wechselkurs bei reiner Geldmengenpolitik, Kombi-
nationspolitik und monetärer Stabilisierungspolitik.........110
3.3.1.1. Die Strukturkoeffizienten bei reiner Geldmengenpolitik,
Kombinationspolitik und monetärer StabilisierungspoVitik-----111
3.3.1.2. Die Regressionskoeffizienten bei reiner Geldmengenpolitik,
Kombinationspolitik und monetärer Stabilisierungspolitik----- 117
3.3.2. Die reduzierten Formen für das Preisniveau, den Zinssatz
und den Wechselkurs bei reiner Zinsfixierungspolitik........ 125
3.3.2.1. Die Strukturkoeffizienten bei reiner Zinsfixierungspolitik .. 128
3.3.2.2. Die Regressionskoeffizienten bei reiner Zinsfixierungs-
politik .................................................... 136
3.3.3. Die reduzierten Formen für das Preisniveau, den Zinssatz
und den Wechselkurs bei reiner Wechselkursfixierungspolitik. 139
3.3.3.1. Die Strukturkoeffizienten bei reiner Wechselkurs-
fixierungspolitik. .......................................... 141
3.3.3.2. Die Regressionskoeffizienten bei reiner Wechselkurs-
fixierungspolitik........................................... 145
3.4 Die quasi reduzierten und reduzierten Formen des
Modells für den lokalen und aggregierten Output
bei alternativen Geldpolitiken............................ 1 48
3.4.1. Die quasi reduzierte Form der aggregierten Angebotsfunktion. 148
3.4.2. Die quasi reduzierten Formen für den tatsächlichen
und den zyklischen aggregierten Output..................... 153
3.4.2.1. Die quasireduzierte Form für den tatsächlichen
aggregierten Output....................................... 153
3.4.2.2. Die quasireduzierten Formen des zyklischen Outputs......... 155
3.4.3. Die reduzierten Formen für den aggregierten zyklischen
Output bei alternativen Formen der Geldpolitik............. 161
3.4.3.1. Der aggregierte zyklische Output bei reiner Geldmengenpolitik,
Kombinationspolitik und monetärer Stabilisierungspolitik... 162
3.4.3.2. Der aggregierte zyklische Output bei Zinsfixierungspolitik
und Wechselkursfixierungspol itik........................... 171
3.5. Ein Vergleich der Varianzen des lokalen zyklischen Outputs
bei alternativen Formen der Geldpolitik und die Ermittlung
der optimalen Geldpolitik................................. 180
HL Ökonometrischer Teil........................................... 196
4. Die ökonometrische Umsetzung der theoretischen
Modellhypothesen........................................ 201
4.1. Die Spezifikation des empirisch relevanten
Regressionsmodel 1 s........................................ 201
4.2. Die Formulierung der empirisch testbaren
Modellhypothesen.......................................... 205
4.3. Die Beschreibung der verwendeten ökonometrisehen
Schätzverfahren und parametrischen Tests unter
besonderer Berücksichtigung des Konzepts der
ökonometri sehen Strukturstabi 1 ität........................ 211
4.3.1. Der Kaiman-Filter als Grundlage der ökonometri sehen
Schätzverfahren und parametrischen Stabilitätstests........ 214
- 10
4.3.1.1. Das Zustandsraummodell des Kaiman-Filters................... 215
4.3.1.2. Der Kaiman-Filter Algorithmus.............................. 216
4.3.2. Das klassische Regressionsmoden mit konstanten
Koeffizienten als Kaiman-Filter Modell...................... 221
4.3.3. Das Regressionsmodell mit stationär stochastischen
Koeffizienten als Kaiman-Filter Modell...................... 225
4.3.4. Das Regressionsmodell mit nichtstationär stochastischen
Koeffizienten als Kaiman-Filter Modell...................... 229
4.3.5. Das Regressionsmodell von COOLEY PRESCOTT mit
gemischt stationär und nichtstationär stochastischen
Koeffizienten als Kaiman-Filter Modell...................... 232
4.3.6. Die parametrischen Stabilitätstests in Regressionsmodellen
und ihre Äquivalente im Kaiman-Filter Modell................ 239
4.3.6.1. Der F-Test von CHOW zur Prüfung der Konstanz der
Regressionskoeffizienten im Kleinst-Quadrate Model 1......... 240
4.3.6.2. Der Likelihood-Ratio Test zur Prüfung der Strukturkonstanz
des Kleinst-Quadrate Modells............................... 242
4.3.6.3. Die Tests über die kumulierte Summe der rekursiven
Residuen zur Prüfung der Strukturkonstanz des
Kl ei nst-Quadrate Model 1 s................................... 244
4.3.6.4. Die Heteroskedastizitäts-Tests zur Prüfung der Konstanz
der Varianz der Residuen des Kleinst-Quadrate Modells.......248
4.3.6.5. Der Test von COOLEY PRESCOTT zur Prüfung der Stabilität
der Regressionskoeffizienten im Modell mit gemischt,
stationär und nichtstationär stochatischen Parametern.......252
4-4- Die ökonometri sehen Quanti fi Zierungsverfahren
für die modelt exogenen Variablen........................... 253
4.4.1. Die Grundstrukturen des ßayes schen Multi-ProzeS
Kaiman-Filter Modells von HARRISON STEVENS................ 256
4-4-2. Die Anwendungen des Multi-Prozeß Kaiman-Filters zur
Modellierung von Erwartungen in der existierenden Literatuc. 257
4.4.2.1. Das ARIMA(0,1,1) Zeitreihenmodell als Basismodell...........258
4-4.2.2. Das ARIMA(0,2,2) Zeitreihenmodell als ßasismodell...........261
4-4-3. Eine Erweiterung der Anwendungen des Multi-Prozeß
Kaiman-Filters auf ARIMA(0,3,3) Zeitreihenmodelle...........264
44-3.1. Das ARIMA(0,3,3) Zeitreihenmodell als Basismodell...........265
- 11
4.4.3.2. Das Dynamische Lineare Modell eines ARIMA(0,3,3) Zeit-
reihenmodells als Zustandsraummodell des Kaiman-Filters..... 270
4.4.3.3. Der modifizierte Kaiman-Filter Algorithmus für Anwendungen
in Multi-Prozeß Zeitreihenmodellen ......................... 272
4.4.3.4. Das Bayes sche Wahrscheinlichkeitskalkül des zeitreihen-
analytischen Multi-Prozeß Kaiman-Filters.................... 274
4.4.3.4.1. Das Bayes sche Theorem und die bedingte Wahrscheinlich-
keitsverteilung des Multi-Prozeß Kaiman-Filters............. 274
4.4.3.4.2. Die Korrektur der bedingten Wahrscheinlichkeitsver-
teilung des Multi-Prozeß Kaiman-Filters im Zeitablauf....... 281
4.4.3.5. Die Darstellung spezifischer Anwendungsprobleme des
ARIMA(0,3,3) Multi-Prozeß Kaiman-Filters.................... 282
4.4.3.6. Eine Veranschaulichung und graphische Darstellung der
Funktionsweise des Multi-Prozeß Kaiman-Filter Algorithmuses. 285
4.4.4. Die Erweiterung der Anwendungen des Multi-Prozeß
Kai man-Fi Iters auf Regressionsmodelle...................... 288
4.4.4.1. Das Regressionsmodell von COOLEY S PRESCOTT als Basismodell. 288
4.4.4.2. Die Spezifikation der alternativen Regressionsmodelle....... 290
4.4.4.3. Der modifizierte Kaiman-Filter Algorithmus für Anwendungen
in Multi-Prozeß Regressionsmodel len........................ 295
4.4.4.4. Das Bayes sche Wahrscheinlichkeitskalkül des
regressionsanalytischen Multi-Prozeß Kaiman-Filters......... 296
4.4.4.5. Die Darstellung spezifischer Anwendungsprobleme des
regressionsanalytischen Multi-Prozeß Kaiman-Filters......... 299
4.4.5. Eine entscheidungs- und informationstheoretische
Interpretation des Multi-Prozeß Kaiman-Filters.............. 304
IV. Empirischer Teil................................................. 308
5. Die empirischen Evidenz zu den theoretischen
Modellhypothesen......................................... 308
5.1. Die Quantifizierung der theoretischen Modell variablen....... 310
5.1.1. Die theoretischen Restriktionen bei der Quantifizierung
der model 1 exogenen Variablen............................... 311
- 12
5.1.1.1. Die theoretischen Restriktionen bei der Quantifizierung
der inländischen aggregierten Nachfrageschocks.............. 311
5.1.1.2. Die theoretischen Restriktionen bei der Quantifizierung
des kompositiven inländischen Geldmarktschocks.............. 313
5.1.1.3. Die theoretischen Restriktionen bei der Quantifizierung
des erwarteten realen Wechselkurses und des
kompositiven Außenwirtschaftsschocks........................ 315
5.1.2. Die empirischen Ergebnisse der Multi-Prozeß Kaiman-Filter
Projektion des ausländischen Preisniveaus................... 320
5.1.2.1. Die zeitreihenanalytische Multi-Prozeß Kaiman-Filter
Projektion des ausländischen Preisniveaus................... 320
5.1.2.2. Die regressionsanalytische Multi-Prozeß Kaiman-Filter
Projektion des ausländischen Preisniveaus................... 330
5.1.3. Die empirischen Ergebnisse der Multi-Prozeß Kaiman-Filter
Projektion des realen Wechsel kurses......................... 336
5.1.3.1. Die zeitreihenanalytische Multi-Prozeß Kaiman-Filter
Projektion des realen Wechsel kurses......................... 336
5.1.3.2. Die regressionsanalytische Multi-Prozeß Kalman-Fi Iter
Projektion des realen Wechsel kurses......................... 339
5.1.4. Die zeitreihenanalytische Multi-Prozeß Kaiman-Filter
Projektion der inländischen Nominalgeldmenge................ 341
5.2. Die empirischen Ergebnisse für das reale
Bruttosozialprodukt der Bundesrepublik Deutschland.......... 344
5.2.1. Die empirischen Ergebnisse der Schätzverfahren mit
konstanten Regressionskoeffizienten........................ 344
5.2.2. Die empirischen Ergebnisse der Schätzverfahren mit
zeitvariablen Regressionskoeffizienten...................... 356
5.3. Die Zusammenfassung der wichtigsten empirischen
Ergebnisse................................................. 366
V. Schlußbetrachtung und Resümee.................................. 369
Verzeichnis der Zeitreihen und Datenquellen........................ 372
Literaturverzeichnis.................................................. 379
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