Suchergebnisse - Tschernig, Rolf
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1Wechselkurse, Unsicherheit und Long MemoryVeröffentlicht 1994Signatur: Wird geladen …Online lesen
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2Identification of fractional ARIMA models in the presence of long memoryVeröffentlicht 1993Signatur: Wird geladen …
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3Tackling and understanding the small sample bias in ARFIMA modelsVeröffentlicht 1993Signatur: Wird geladen …
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4Illusive persistence in German unemploymentVeröffentlicht 1992Signatur: Wird geladen …
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5Wechselkurse, Unsicherheit und Long MemoryVeröffentlicht 1994Signatur: Wird geladen …Inhaltsverzeichnis
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Hochschulschrift/Dissertation Buch -
6Costless revelation of private information in a duopolyVeröffentlicht 1994Signatur: Wird geladen …
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7Illusive persistence in German unemploymentVeröffentlicht 1992Signatur: Wird geladen …
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8A consistent analysis of government financing in a continuous-time IS-LM modelVeröffentlicht 1988Signatur: Wird geladen …
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9Long- versus medium-run identification in fractionally integrated VAR modelsVeröffentlicht 2013Signatur: Wird geladen …Online lesen (frei zugänglich)
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10Flexible time series analysisVeröffentlicht 2000Signatur: Wird geladen …
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11A simple variable selection technique for nonlinear modelsVeröffentlicht 1999Signatur: Wird geladen …
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12A simple variable selection technique for nonlinear modelsVeröffentlicht 1999Signatur: Wird geladen …
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13Multivariate plug-in bandwidth for local linear regressionVeröffentlicht 1997Signatur: Wird geladen …
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14Multivariate plug-in bandwidth for local linear regressionVeröffentlicht 1997Signatur: Wird geladen …
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15Nichtparametrische Verfahren zur Analyse und Prognose von FinanzmarktdatenVeröffentlicht 1996Signatur: Wird geladen …
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16Nonlinearities in German unemployment rates: a nonparametric analysisVeröffentlicht 1996Signatur: Wird geladen …
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17Nichtparametrische Verfahren zur Analyse und Prognose von FinanzmarktdatenVeröffentlicht 1995Signatur: Wird geladen …
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18The identification of fractional ARIMA modelsVeröffentlicht 1995Signatur: Wird geladen …
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19Long memory in foreign exchange rates revisitedVeröffentlicht 1994Signatur: Wird geladen …
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20Fractionally integrated VAR models with a fractional lag operator and deterministic trends: finite sample identification and two-step estimationVeröffentlicht 2013Signatur: Wird geladen …Online lesen (frei zugänglich)
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