Suchergebnisse - Schmid, Wolfgang 1956-

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    EWMA control charts for the variance of autoregressive fractionally integrated moving average processes
    von Lazariv, Taras, Rabyk, Liubov, Schmid, Wolfgang 1956-

    Veröffentlicht 2016
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  2. 2
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    Generalized spatial and spatiotemporal autoregressive conditional heteroscedasticity
    von Otto, Philipp 1989-, Schmid, Wolfgang 1956-, Garthoff, Robert

    Veröffentlicht 2016
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  3. 3
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    Monitoring means and covariances of multivariate nonlinear time series with heavy tails
    von Garthoff, Robert, Schmid, Wolfgang 1956-

    Veröffentlicht 2015
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  4. 4
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    Detection of spatial change points in mean and covariances of multivariate processes
    von Otto, Philipp 1989-, Schmid, Wolfgang 1956-

    Veröffentlicht 2014
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  5. 5
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    Spatio-temporal analysis of German real estate prices
    von Otto, Philipp 1989-, Schmid, Wolfgang 1956-

    Veröffentlicht 2013
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  6. 6
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    Statistical surveillance of the mean vector and the covariance matrix of nonlinear time serie
    von Garthoff, Robert, Okhrin, Irena 1976-, Schmid, Wolfgang 1956-

    Veröffentlicht 2012
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  7. 7
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    CUSUM charts for portfolio surveillance
    von Golosnoy, Vasyl 1977-, Ragulin, Sergiy, Schmid, Wolfgang 1956-

    Veröffentlicht 2011
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  8. 8
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    Minimum VaR and minimum CVaR optimal portfolios: estimators, confidence regions, and tests
    von Bodnar, Taras 1979-, Schmid, Wolfgang 1956-, Zabolotskyy, Taras 1983-

    Veröffentlicht 2011
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  9. 9
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    Monitoring the mean of multivariate financial time series
    von Garthoff, Robert, Golosnoy, Vasyl 1977-, Schmid, Wolfgang 1956-

    Veröffentlicht 2011
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  10. 10
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    Online surveillance of volatility forecasting models
    von Golosnoy, Vasyl 1977-, Okhrin, Irena 1976-, Schmid, Wolfgang 1956-

    Veröffentlicht 2010
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  11. 11
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    On the limiting behaviour of EWMA charts with exact control limits
    von Morais, Manuel Cabral, Okhrin, Yarema 1978-, Schmid, Wolfgang 1956-

    Veröffentlicht 2009
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  12. 12
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    On the exact distribution of the estimated EU portfolio weights: theory and applications
    von Bodnar, Taras 1979-, Schmid, Wolfgang 1956-

    Veröffentlicht 2009
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  13. 13
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    Surveillance of the risk behaviour of a time dependent process
    von Schmid, Wolfgang 1956-, Zabolotska, Svitlana

    Veröffentlicht 2008
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  14. 14
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    EWMA charts for monitoring the mean and the autocovariances of stationary Gaussian processes
    von Rosołowski, Maciej 1974-, Schmid, Wolfgang 1956-

    Veröffentlicht 2008
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  15. 15
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    On the structure and estimation of hierarchical archimedian copulas
    von Okhrin, Ostap 1984-, Okhrin, Yarema 1978-, Schmid, Wolfgang 1956-

    Veröffentlicht 2008
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  16. 16
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    EWMA control charts for monitoring optimal portfolio weights
    von Golosnoy, Vasyl 1977-, Schmid, Wolfgang 1956-

    Veröffentlicht 2008
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  17. 17
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    Estimation of optimal portfolio weights
    von Okhrin, Yarema 1978-, Schmid, Wolfgang 1956-

    Veröffentlicht 2007
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  18. 18
    Buchumschlag

    Surveillance of univariate and multivariate linear time series
    von Okhrin, Yarema 1978-, Schmid, Wolfgang 1956-

    Veröffentlicht 2007
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  19. 19
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    Statistical inference of the efficient frontier under autocorrelated asset returns
    von Bodnar, Taras 1979-, Schmid, Wolfgang 1956-, Zabolotskyy, Taras 1983-

    Veröffentlicht 2006
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  20. 20
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    Econometrical analysis of the sample efficient forntier [frontier]
    von Bodnar, Taras 1979-, Schmid, Wolfgang 1956-

    Veröffentlicht 2006
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