Suchergebnisse - Pesaran, M. Hashem
Mohammad Hashem Pesaran
Mohammad Hashem Pesaran (* 30. März 1946 in Schiras, Iran) ist ein iranischer Ökonom, Hochschullehrer für Volkswirtschaftslehre an der University of Southern California und Emeritus der Cambridge University. Pesaran gehört zu den forschungsstärksten Ökonomen weltweit und hat wesentliche Forschungsbeiträge auf den Gebieten der Makroökonomie, der Ökonometrie und der ökonometrischen Zeitreihenanalyse geleistet. Zudem ist er einer der Gründungsväter des ''Journal of Applied Econometrics''. Veröffentlicht in Wikipedia- Treffer 1 – 20 von 176
- Zur nächsten Seite
-
1Learning, structural instability and present value calculations: [... presented at the 8th Bundesbank spring conference (May 2006) on "New developments in Economic Forecasting"]Veröffentlicht 2006Signatur: Wird geladen …Online lesen (frei zugänglich)
Standort: Wird geladen …
Buch -
2Dynamic regression: Theory and algorithmsVeröffentlicht 1980Signatur: Wird geladen …
Standort: Wird geladen …Buch Wird geladen … -
3Essays in honor of Cheng HsiaoVeröffentlicht 2020Weitere beteiligte Personen: “… Pesaran, M. Hashem …”
Signatur: Wird geladen …Online lesen
Standort: Wird geladen …
E-Book -
4A two stage approach to spatiotemporal analysis with strong and weak cross-sectional dependenceVeröffentlicht 2014Signatur: Wird geladen …Online lesen (frei zugänglich)
Standort: Wird geladen …
Buch -
5Theory and practice of GVAR modelingVeröffentlicht 2014Signatur: Wird geladen …Online lesen (frei zugänglich)
Standort: Wird geladen …
Buch -
6A multiple testing approach to the regularisation of large sample correlation matricesVeröffentlicht 2014Signatur: Wird geladen …Online lesen (frei zugänglich)
Standort: Wird geladen …
Buch -
7Large panel Data models with cross-sectional dependence: a surveyVeröffentlicht 2013Signatur: Wird geladen …Online lesen (frei zugänglich)
Standort: Wird geladen …
Buch -
8Signs of impact effects in time series regression modelsVeröffentlicht 2013Signatur: Wird geladen …Online lesen (frei zugänglich)
Standort: Wird geladen …
Buch -
9An exponential class of dynamic binary choice panel data models with fixed effectsVeröffentlicht 2012Signatur: Wird geladen …Online lesen (frei zugänglich)
Standort: Wird geladen …
Buch -
10Conditional volatility and correlations of weekly returns and the VaR analysis of 2008 stock market crashVeröffentlicht 2010Signatur: Wird geladen …
Standort: Wird geladen …Buch Wird geladen … -
11Predictability of asset returns and the efficient market hypothesisVeröffentlicht 2010Signatur: Wird geladen …
Standort: Wird geladen …Buch Wird geladen … -
12Variable selection and inference for multi-period forecasting problemsVeröffentlicht 2009Signatur: Wird geladen …
Standort: Wird geladen …Buch Wird geladen … -
13A VECX* model of the Swiss economyVeröffentlicht 2008Signatur: Wird geladen …Online lesen (frei zugänglich)
Standort: Wird geladen …
Buch -
14Optimal asset allocation with factor models for large portfoliosVeröffentlicht 2008Signatur: Wird geladen …Online lesen (frei zugänglich)
Standort: Wird geladen …
Buch -
15Diagnostic tests of cross section independence for nonlinear panel data modelsVeröffentlicht 2007Signatur: Wird geladen …Online lesen (frei zugänglich)
Standort: Wird geladen …
Buch -
16Modelling volatilities and conditional correlations in futures markets with a multivariate T distributionVeröffentlicht 2007Signatur: Wird geladen …Online lesen (frei zugänglich)
Standort: Wird geladen …
Buch -
17Learning, structural instability and present value calculationsVeröffentlicht 2006Signatur: Wird geladen …
Standort: Wird geladen …Buch Wird geladen … -
18Testing dependence among serially correlated multi-category variablesVeröffentlicht 2006Signatur: Wird geladen …Online lesen (frei zugänglich)
Standort: Wird geladen …
Buch -
19Testing slope homogeneity in large panelsVeröffentlicht 2005Signatur: Wird geladen …
Standort: Wird geladen …Buch Wird geladen … -
20What if the UK had joined the Euro in 1999?: an empirical evaluation using a global VARVeröffentlicht 2005Signatur: Wird geladen …
Standort: Wird geladen …Buch Wird geladen …