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Freddy Delbaen

mini|Freddy Delbaen (1997) Freddy Delbaen (* 21. November 1946 in Duffel, Belgien) ist ein belgisch-schweizerischer Mathematiker und emeritierter Professor für Finanzmathematik an der ETH Zürich.

Delbaen leistete wichtige Beiträge zur mathematischen Arbitrage-Theorie und war an der Einführung des Begriffes des Risikomaßes mitbeteiligt. Neben der Finanzmathematik forscht er auch auf den Gebieten der Stochastik, der Funktionalanalysis sowie der Versicherungsmathematik. Veröffentlicht in Wikipedia
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    Optimality and Risk - Modern Trends in Mathematical Finance: The Kabanov Festschrift
    von Delbaen, Freddy 1946-

    Veröffentlicht 2010
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  2. 2
    Buchumschlag

    The mathematics of arbitrage
    von Delbaen, Freddy 1946-, Schachermayer, Walter 1950-

    Veröffentlicht 2006
    Inhaltsverzeichnis
    Buch


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  3. 3
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    Coherent risk measures
    von Delbaen, Freddy 1946-

    Veröffentlicht 2000
    Buch


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  4. 4
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    Convex games
    von Delbaen, Freddy 1946-

    Veröffentlicht 1971
    Buch


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  5. 5
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    A compactness principle for bounded sequences of Martingales with applications
    von Delbaen, Freddy 1946-, Schachermayer, Walter 1950-

    Veröffentlicht 1999
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  6. 6
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    Default risk insurance and incomplete markets
    von Artzner, Philippe, Delbaen, Freddy 1946-

    Veröffentlicht 1994
    Buch


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  7. 7
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    Term structure of interest rates: the martingale approach
    von Artzner, Philippe, Delbaen, Freddy 1946-

    Veröffentlicht 1988
    Buch


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  8. 8
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    The mathematics of arbitrage
    von Delbaen, Freddy 1946-, Schachermayer, Walter 1950-

    Veröffentlicht 2008
    Buch


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  9. 9
    Buchumschlag

    The fundamental theorem of asset pricing for unbounded stochastic processes
    von Delbaen, Freddy 1946-, Schachermayer, Walter 1950-

    Veröffentlicht 1999
    Buch


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