Suchergebnisse - Breitung, Jörg

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  1. 1
    Buchumschlag

    Real-time forecasting of GDP based on a large factor model with monthly and quarterly data
    von Schumacher, Christian, Breitung, Jörg

    Veröffentlicht 2006
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    Buch


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  2. 2
    Buchumschlag

    Dynamic factor models
    von Breitung, Jörg, Eickmeier, Sandra

    Veröffentlicht 2005
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    Buch


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  3. 3
    Buchumschlag

    A vectorautoregressive investment model (VIM) and monetary policy transmission: panel evidence from German firms
    von Breitung, Jörg, Chirinko, Robert S., Kalckreuth, Ulf von 1963-

    Veröffentlicht 2003
    Inhaltsverzeichnis
    Buch


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  4. 4
    Buchumschlag

    Short run comovement, persistent shocks, and the business cycle
    von Breitung, Jörg, Heinemann, Maik 1964-

    Veröffentlicht 1993
    Buch


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  5. 5
    Buchumschlag

    Robust testing for unit roots
    von Breitung, Jörg, Jörgens, Hans-Holger

    Veröffentlicht 1989
    Buch


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  6. 6
    Buchumschlag

    Analyzing business and financial cycles using multi-level factor models
    von Breitung, Jörg, Eickmeier, Sandra

    Veröffentlicht 2014
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    Buch


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  7. 7
    Buchumschlag

    Unit roots and cointegration in panels
    von Breitung, Jörg, Pesaran, M. Hashem 1946-

    Veröffentlicht 2005
    Buch


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  8. 8
    Buchumschlag

    How synchronized are central and east European economies with the Euro area?: evidence from a structural factor model
    von Eickmeier, Sandra, Breitung, Jörg

    Veröffentlicht 2005
    Buch


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  9. 9
    Buchumschlag

    GMM-Estimation on nonlinear models on panel data
    von Breitung, Jörg, Lechner, Michael

    Veröffentlicht 1994
    Buch


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  10. 10
    Buchumschlag

    Policy analysis in VAR systems
    von Breitung, Jörg

    Veröffentlicht 1990
    Buch


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  11. 11
    Buchumschlag

    A multivariate measure of persistence
    von Breitung, Jörg

    Veröffentlicht 1990
    Buch


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  12. 12
    Buchumschlag

    Estimating binary probit models under first order serial correlation
    von Breitung, Jörg

    Veröffentlicht 1988
    Buch


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  13. 13
    Buchumschlag

    How far can we forecast?: Statistical tests of the predictive content
    von Breitung, Jörg, Knüppel, Malte 1974-

    Veröffentlicht 2018
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    Buch


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  14. 14
    Buchumschlag

    Unit roots and cointegration in panels
    von Breitung, Jörg, Pesaran, M. Hashem 1946-

    Veröffentlicht 2005
    Online lesen (frei zugänglich)
    Buch


    Gespeichert in:
  15. 15
    Buchumschlag

    A two step test procedure to decide between random and fixed effects specifications
    von Breitung, Jörg

    Veröffentlicht 1992
    Buch


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  16. 16
    Buchumschlag

    Dynamische Modelle für die Paneldatenanalyse
    von Breitung, Jörg

    Veröffentlicht 1992
    Inhaltsverzeichnis
    Hochschulschrift/Dissertation Buch


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  17. 17
    Buchumschlag

    Testing for unit roots in panel data: are wages on different bargaining levels cointegrated?
    von Breitung, Jörg, Meyer, Wolfgang

    Veröffentlicht 1991
    Buch


    Gespeichert in:
  18. 18
    Buchumschlag

    Robust testing of functional statistics: the bootstrap approach
    von Breitung, Jörg

    Veröffentlicht 1990
    Buch


    Gespeichert in:
  19. 19
    Buchumschlag

    Unit roots and cointegration in panels
    von Breitung, Jörg, Pesaran, M. Hashem 1946-

    Veröffentlicht 2005
    Buch


    Gespeichert in:
  20. 20
    Buchumschlag

    Common cycles: a frequency domain approach
    von Breitung, Jörg, Candelon, Bertrand

    Veröffentlicht 2000
    Buch


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